华泰证券-ETP与量化基金周报：信用债风险事件致债券ETP下跌-201115

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上周A股主要股指下跌，短期Shibor利率上涨，黄金白银现货价格下跌上周（2020/11/09-2020/11/13）A股主要股指下跌；十年期国债利率上涨，短华泰证券期Shibor利率上涨，长期Shibor利率微涨；伦敦黄金现货价格下跌3.17%，白银现货价格下跌3.79%；人民币兑欧元、日元升值，兑美元中间价报收于6.144。

权益类与债券类ETP表现较差，跨境类ETP表现相对较优上周权益类ETPETP与量化基金周报表现较差。

成交额前信用债风险事件致债券ETP下跌20的主动型权益ETP多数下跌，其中科创配置LOF（501078.SH）跌幅最高，为2.26%。

上周债券类ET华泰证券P表现较差。

成交额前10的主动型债券ETP多数下跌，其中南方聚利（160131ETP与量化基金周报.SZ）跌幅最高，为11.76%。

上周跨信用债风险事件致债券ETP下跌境类ETP表现相对较优。

成交额前15的主动型跨境E华泰证券TP多数上涨，其中诺安油气（163208.SZ）涨幅最高，为8.03%。

成交额前15的被动型跨境ETP多数上涨，其中石油基金ETP与量化基金周报（160416.SZ）涨幅最高，为7.53%。

另类投资ETP多数下跌，其中白银基金（16信用债风险事件致债券ETP下跌1226.SZ）跌幅最高，为4.60%。

上海金AUETF（518860.SH）场内流通份额增幅最大，为41.72%上周ETF中，上海金AUETF（518860.SH）场内流通份额增幅最大，为41.72%，流通份额增至244.6华泰证券0万份。

一带一路国企ETF（515110.SH）场内流通份额降幅最大，上ETP与量化基金周报周降幅达35.53%，目前场内流通份额降为6.71亿份。

上信用债风险事件致债券ETP下跌周LOF中，新能源车LOFC（501058.SH）场内流通份额增幅最大，为190.11%，流通份额增至3084.35万份。

中欧恒利（166024.SZ华泰证券）场内流通份额降幅最大，上周降幅达41.48%，目前场内流通份额降为2.13亿份。

上周新上市ETP及ETP市场新动态泰康资产管理有限责任公司的泰康中证500ETF（515530.SH）于2020年11月09日上市，ETP与量化基金周报由魏军任基金经理。

该基金信用债风险事件致债券ETP下跌的业绩比较标准为中证500指数收益率。

申万菱信华泰证券基金管理有限公司的申万环保（163114.SZ）于2020年11月09日上市，由王S杰任基金经理。

该基金的业绩比较ETP与量化基金周报标准为中证环保产业指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

本周ETF建议关注消费板块、周期板块相关上周市场整体下跌，大金融板块、成长板块多数ETF资金净流出，消费板块、周期板块多数ETF资金净流入，建议关注消费板块信用债风险事件致债券ETP下跌、周期板块相关产品。

本周建议关注以下产品：生物医药（51229华泰证券0.SH），酒ETF（512690.SH），消费50（515650.SH），军工ETF（512660.SH），军工基金（512680.SH）。

风险提示：本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任ETP与量化基金周报何投资建议。

根据历史数据的规律总结，存在失效的可能，历史结果不能简信用债风险事件致债券ETP下跌单预测未来。