南华期货-期权日报-211108

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一、期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡走势期权持仓：卖出一手50ETF购11月3.6认购期权；买入一手50ETF购11月3.7认购期权；卖出一手50ETF沽11月3.1认沽期权；买入一手50ETF沽11月3.0认沽期权二、金融期权数据上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率均有所回落。

近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率，表明期权市场参与者预期未来标的走势平稳。

南华50ETF期权波动率指数是22.98，南华沪深300期权波动率指数是21.17，南华波动率指数继续下跌，股市震荡偏弱，预期市场短期维持区间震荡，建议投资者构建买入鹰式组合策略。