财通证券-期权每周点评：波动率指数持续下行-201113

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投资要点：陶金期权指数本期打分为18/100财通金工利用期权财通证券市场的数据，构造了几个择时能力较强的因子。

通过计算这些因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打期权每周点评分，择时打分满分为100分。

本期综合打波动率指数持续下行分为18分，显示情绪偏空。

本周市场下跌，波动指数下跌本周市场先涨后跌，最终财通证券本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF涨跌幅分别为-0.59%、-0.59%、-0.63%、-0.64%。

而波动期权每周点评指数由上周的21.77下跌到本周的21.05。

波动率指数持续下行短期来看波动率指数持续下行似乎势不可挡，波动率指数持续下行因此近期双卖策略仍然是值得考虑的选项。

不过考虑到波动率已经降到近期较低水平，投资者不妨降低财通证券仓位以应对可能的波动率反弹。

风险提示：期权每周点评本文所提供的数据仅供投资参考。