光大证券-金工量化周报：本周估值因子表现出色，动量、成长因子出现回撤-201122

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多光大证券因子模型U因子表现∶估值因子、低波动因子表现出色，动量因子、成长因子出现回撤。

组合表金工量化周报现∶光大Alpha沪深300指数增强（沪深300内选股)组合本周上涨1.72%，同期沪深300指数上涨1.78%，组合本周跑输沪深300指数0.06个百分点。

2020年1月1日以来,本周估值因子表现出色组合累计上涨35.93%，跑赢沪深300指数15.27个百分点，信息比3.49。

光大Alpha中证500指数增强（中证500内选动量、成长因子出现回撤股)组合本周上涨2.37%,同期中证500指数上涨1.84%，组合本周跑赢中证500指数0.53个百分点。

2020年1月1日以来，组合累计上涨41.11%，跑光大证券赢中证500指数15.72个百分点主动量化选股策略U业绩趋势选股策略最新一期调仓于2020年10月16日,调仓以来收益率为-1.54%，跑输市场等权基准1.34个百分点。

本周该组合收金工量化周报益率为-0.38%，跑输基准2.13个百分点优质成长组合于2020年11月2日进行调仓，调仓以来收益率为0.72%，跑输倔股型基金收益基准1.73个百分点。

本本周估值因子表现出色周该组合收益率为1.41%，超额基准0.75个百分点。

行业基本面选股策略U本周从策略表现来看，必需消费、资源型行业、可选消费、装备制造、传媒、地产、建筑、公用&交运、钢铁&建材、信息技术等板块策略获得超额收益，轻工&化工动量、成长因子出现回撤、金融等板块策略跑输基准。

风险提示∶结果均基光大证券于模型和历史数据，模型存在失效的风险。