财通证券-期权每周点评：11月30日50ETF期权合约单位即将调整-201127

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投资要点：陶金期权指数本期打分为87/100财通金工利用期权市场的数据，构造了几个择时能力较强的因子。

通过计算这些因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为100分。

本期综合打分为87分，显示情绪乐观。

本周市场上涨，波动指数下跌本周市场上涨，最终本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF涨跌幅分别为2.66%、0.76%、0.84%、0.81%。

而波动指数由上周的20.66下跌到本周的20.37。

波动率有望维持当前位置从波动率最近的走势来看，波动率持续下行，虽然在周五因为市场大涨而有所反弹，但中长期的下行走势应该不会改变。

从标的指数交易额来看，本周市场活跃度与上周基本持平，显示市场动能与之前并未发生太大变化，所以我们认为短期来看波动率有可能维持在当前位置。

风险提示：本文所提供的数据仅供投资参考。