光大证券-光大金工量化周报：沪深300增强本周超额1.30个百分点-201213

《光大证券-光大金工量化周报：沪深300增强本周超额1.30个百分点-201213（15页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光大证券-光大金工量化周报：沪深300增强本周超额1.30个百分点-201213（15页）.pdf（15页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　◆多因子模型:
　　因子表现:预期类因子、动量因子表现出色，估值因子继续大幅回撤。
　　组合表现:光大Alpha沪深300指数增强(沪深300内选股)组合本周下跌2.18%，同期沪深300指数下跌3.48%,组合本周跑赢沪深300指数1.30个百分点。2020年1月1日以来,组合累计上涨36.57%，跑赢沪深300指数17.21个百分点，信息比3.48。光大Alpha中证500指数增强(中证500内选股)组合本周下跌4.27% ,同期中证500指数下跌3.95%,组合本周跑输中证500指数0.33个百分点。2020年1月1日以来，组合累计.上涨36.37%，跑赢中证500指数18.49个百分点。
　　◆主动量化选股策略:
　　业绩趋势选股策略最新一期调仓于2020年10月16日,调仓以来收益率为-6.67%，跑输市场等权基准2.29个百分点。本周该组合收益率为4.39%，跑输基准0.40个百分点
　　优质成长组合于2020年11月2日进行调仓，调仓以来收益率为-4.85%，跑输偏股型基金收益基准7.00个百分点。本周该组合收益率为-3.99%，跑输基准2.68个百分点。
　　◆行业基本面选股策略:
　　本周从策略表现来看，建筑、公用&交运、轻工&化工等板块策略获得超额收益，装备制造、信息技术、资源型行业、可选消费、钢铁&建材、必需消费、传媒、地产、金融等板块策略跑输基准。
　　●风险提示:结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。