财通证券-期权每周点评：波动率指数有望持续下行-201218

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陶金期权指数本期打分为56/100财通金工利用期权市场的数据，构造了择时因子。

通过计算因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为100分。

本期综合打分为56分，显示情绪乐观。

本周市场上涨，波动指数下跌本周市场上涨，最终本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF涨跌幅分别为2.22%、2.26%、2.24%、2.24%。

而波动指数由上周的19.49下跌到本周的18.51。

波动率指数有望继续下行最近波动率指数持续下行并迅速突破之前的低点，而短期内市场波动较小，不足以对期权波动率形成支撑，预计接下来波动率指数还会持续下行，不过下跌的速度会有所放缓。

风险提示：本文所提供的数据仅供投资参考。