美尔雅期货-铁矿石期权2021年报：步步登高-201220

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铁矿石期权：期货行情研判：标的方面，2020年影响铁矿石价格走势的基本面主要驱动在于国内钢铁生产对原料的强劲需求，以及疫情影响下澳巴外矿供给不足。

长期来看，矿价高位运行概率较大，2021年一季度或因季节性震荡整理。

策略要点：期权隐含波动率当前处于中性偏高水平。

对于近月I2102，I2103等期权合约，可持有卖出虚值看跌，同时买入虚值看涨期权滚动操作。

对于主力合约2105系列期权，标的高位运行下，以卖出看跌期权或者买入牛市看涨价差组合为主。