光大证券-金工量化周报：沪深300增强组合今年以来超额20.80个百分点-201228

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　　要点：
　　多因子槟型∶
　　因子表现∶动量因子表现出色，估值因子、非流动性因子出现回撤。
　　组合表现∶光大Alpha沪深300指数增强(沪深300内选股)组合本周上涨2.72%，同期洞深300指数上涨0.84%，组合本周跑赢沪深300指数1.87个百分点。2020年1月1日以来，累计上涨43.88%，跑赢沪深300指数20.80个百分点，信息比3.76。光大Alpha中证500指数增强（中证500内选股)组合本周下跌1.70%，同期中证500指数下跌0.21%，组合本周跑输中证500指数1.49个百分点。2020年1月1日以来,组合累计上涨35.63%,跑赢中证500指数16.44个百分点。
　　主动量化选股策略∶
　　业绩趋势选股策略最新一期调仓于2020年10月16日，调仓以来收益率为-3.47%，超额市场等权基准1.66个百分点。本周该组合收益率为0.76%，超额基准1.69个百分点。
　　优质成长组合于2020年11月2日进行调仓，调仓以来收益率为-4.04%,跑输偏股型基金收益基准11.51个百分点。本周该组合收益率为0.28%，跑输基准2.02个百分点。
　　行业基本面选股策略U
　　本周从策略表现来看，钢铁&建材、轻工&化工、必需消费、传媒、金融、可选消费、地产等板块策略获得超额收益，资源型行业、公用&交运、装备制造、建筑、信息技术等板块策略跑输基准。
　　风险提示∶结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。