招商期货-因子模型数据统计周报-210221

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本周盈利因子表现相对较好，收益为0.29%；动量因子以及流动性因子表现较差，分别为-4.98%和-3.54%。

量化模型统计显示，本周动量因子优选股票主要集中行业为水泥、水运、地产；盈利因子优选股票主要集中行业为能源、电力、IT设备；量价因子优选股票主要集中行业为医药、通信、IT行业；成长性因子优选股票主要集中行业为半导体、医药；流动性因子优选股票主要集中行业为金融以及能源行业。

统计数据显示，流动性因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最高；量价因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最低。