开源证券-量化基金业绩简报（2021年3月5日）-210305

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公募量化基金收益表现为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。

公募量化对冲基金：2月22日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.73%，2021年以来公募量化对冲基金整体收益率为0.76%。

2021年以来，14只量化对冲基金取得正收益，12只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华夏安泰对冲策略3个月定开（3.44%）、嘉实绝对收益策略（2.53%）、景顺长城量化对冲策略三个月（2.48%）。

公募沪深300增强基金：2月22日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.05%，2021年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.56%。

2021年以来，25只沪深300增强基金超额收益为正，13只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：天弘沪深300指数增强（4.14%）、安信量化精选沪深300（3.39%）、银河沪深300指数增强（2.46%）。

公募中证500增强基金：2月22日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.21%，2021年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.42%。

2021年以来，28只中证500增强基金超额收益为正，10只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华夏中证500指数增强（7.15%）、上银中证500（5.45%）、中信建投中证500增强（5.16%）。

私募量化基金收益表现我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。

同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，最近一周（20210219），私募量化中性产品整体收益为-0.57%，2月份以来平均收益率为0.58%，2021年以来平均收益率为1.04%。

我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

2021年2月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.3%，月度收益率最高为1.1%，月度收益最低为-2.7%。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。