财通证券-期权每周点评：备兑策略基金有望发行-210319

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投资要点：陶金期权指数本期打分为37/100财通金工利用期权市场的数据，构造了择时因子。

通过计算因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为100分。

本期综合打分为37分，显示情绪偏空。

本周市场下跌，波动指数上涨本周市场下跌，最终本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF涨跌幅分别为-3.35%、-2.71%、-2.82%、-2.44%。

而波动指数由上周的22.65上涨到本周的22.90。

备兑策略基金有望发行3月15日，证监会网站显示，2只ETF新品正式上报，这两只产品分别为国泰沪深300备兑增强策略ETF、博时沪深300备兑增强策略ETF。

备兑策略是经典的期权组合策略，通过期权可以实现指数增强，具体操作是卖出指数的认购期权，依靠权利金增厚收益。

风险提示：本文所提供的数据仅供投资参考。