开源证券-金融工程定期：量化基金业绩简报（2021年4月10日）-210410

《开源证券-金融工程定期：量化基金业绩简报（2021年4月10日）-210410（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开源证券-金融工程定期：量化基金业绩简报（2021年4月10日）-210410（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

公募量化基金收益表现为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。

公募量化对冲基金：3月份以来公募量化对冲基金整体收益率为0.5%，2021年以来公募量化对冲基金整体收益率为0.94%。

2021年以来，16只量化对冲基金取得正收益，9只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华夏安泰对冲策略3个月定开（5.32%）、景顺长城量化对冲策略三个月（5.11%）、富国量化对冲策略三个月（3.57%）。

公募沪深300增强基金：3月份以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.3%，2021年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.73%。

2021年以来，30只沪深300增强基金超额收益为正，7只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：天弘沪深300指数增强（6.3%）、景顺长城沪深300增强（4.92%）、鹏华沪深300指数增强（4.45%）。

公募中证500增强基金：3月份以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.46%，2021年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为2.91%。

2021年以来，30只中证500增强基金超额收益为正，7只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华夏中证500指数增强（10.42%）、博道中证500指数增强（8.26%）、中信建投中证500增强（6.75%）。

私募量化基金收益表现我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。

同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，最近一周（20210402），私募量化中性产品整体收益为0.65%，3月份以来平均收益率为-0.14%，2021年以来平均收益率为-0.45%。

我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

2021年3月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.78%，月度收益率最高为1.09%，月度收益最低为-2.36%。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。