中信期货-量化数据日报：套利数据-211217

《中信期货-量化数据日报：套利数据-211217（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-量化数据日报：套利数据-211217（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

焦炭、铁矿石、玉米低于5%分位数（近一年）。

锡、棉花、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）、股指期货IH基差（下季）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（次月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）高于95%分位数（近一年）。

价差：农产品：豆粕-菜粕低于5%分位数（近一年）；菜油-豆油、菜油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。

黑色建材：无。

化工能源：无。

有色金属：铜锌比、铝连1连2价差、锌连1连2月价差低于5%分位数（近一年）；铅连1连2月价差高于95%分位数（近一年）。

金融期货：10年国债期货当季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）低于5%分位数（近一年）；股指期货IF跨期价差(季月-次月）、股指期货IH跨期价差(季月-次月）高于95%分位数（近一年）。