国金证券-基金量化观察：首只中证2000ETF本周发行，中证800增强策略ETF将上市-230906

文本预览：

《国金证券-基金量化观察：首只中证2000ETF本周发行，中证800增强策略ETF将上市-230906（11页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国金证券-基金量化观察：首只中证2000ETF本周发行，中证800增强策略ETF将上市-230906（11页）.pdf（11页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国金证券《基金量化观察：首只中证2000ETF本周发行，中证800增强策略ETF将上市》研报附件原文摘录）
　　ETF市场回顾 　　从一级市场资金流动情况来看，上周已上市ETF资金净流入合计291.00亿元，股票型ETF、跨境ETF、债券型ETF、商品ETF均呈净申购状态，资金净流入额分别为260.30亿元、23.53亿元、5.73亿元、1.45亿元。股票型ETF中，宽基ETF上周资金净流入249.35亿元，其中沪深300ETF资金持续净流入，上周净流入102.42亿元，科创50ETF上周净流入75.45亿元。 　　主题行业ETF上周资金净流入24.80亿元，其中金融地产、消费、医药生物等板块资金净流入，净流入额分别为35.12亿元、13.47亿元、3.16亿元，周期、科技、高端制造等板块呈净赎回状态，净流出额为3.89、4.31、14.67亿元。上周非货币ETF成交金额合计5733.21亿元，较前一周成交额提高，科技与金融地产主题ETF周成交额大幅领先。而宽基ETF中，沪深300ETF、科创50ETF交易最为活跃。宽基ETF中，杠杆资金相对更青睐科创50ETF，融融资净买入额为1.73亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在金融地产ETF中融资净买入6.56亿元。 　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周宽基ETF中，创业板ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，高端制造ETF的北上资金等效净流入额相对较高。 　　除了已申报的4只中证2000增强策略ETF，上周海富通基金也申报了一只中证2000增强策略ETF。本周首只中证2000ETF发行，基金管理人为国泰基金。 　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 　　上周多只主动权益型基金收益超过10%，收益靠前的主动权益基金有：东方人工智能主题A（005844.OF）、永赢先进制造智选A（018124.OF）、南方信息创新A（007490.OF）、华夏北交所创新中小企业精选两年定开（014283.OF）、汇安趋势动力A（005628.OF），上周收益率分别为：13.19%、12.35%、12.24%、11.59%、11.44%。 　　沪深300增强指数型基金中，汇安沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为1.07%；中证500增强指数型基金中，中欧中证500指数增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为1.20%；中证1000增强指数型基金中，华夏中证1000指数增强A表现最好，上周取得1.16%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中，鹏华国证2000指数增强A取得了1.23%的超额收益率，表现最佳。 　　风险提示 　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF二级市场价格波动风险。