国元证券-股指期货基差跟踪周报：IH／IF基差继续走强，IC／IM基差平水附近震荡-230826

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（以下内容从国元证券《股指期货基差跟踪周报：IH／IF基差继续走强，IC／IM基差平水附近震荡》研报附件原文摘录）
　　本周股指期货市场表现回顾 　　本周现货市场续跌但跌幅分化，大盘蓝筹等跌幅较上周收窄，小盘跌幅较大，中证500、中证1000周度跌幅超3%。基差方面，IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为：4.46%、3.95%、0.24%、-0.15%，IH/IF基差继续走强，IC/IM基差平水附近震荡。持仓量方面，本周IH日均持仓量继续减少，IF/IC/IM日均持仓量继续增加。 　　各合约存续期内剩余分红点位为（点） 　　IH当月/下月/季月/下季月：0.84、0.84、8.55、8.55； 　　IF当月/下月/季月/下季月：1.58、1.58、6.60、7.85； 　　IC当月/下月/季月/下季月：0.23、0.23、2.26、2.26； 　　IM当月/下月/季月/下季月：0.48、0.48、1.96、1.96； 　　高股息率个股 　　高股息率个股及股息率（中报）：中国电信（2.47%）、中国联通（1.55%）、紫金矿业（0.41%）、藏格矿业（3.60%）、双汇发展（2.90%）、中国移动（2.28%）、中粮糖业（2.93%）、中国外运（2.83%）、双良节能（1.99%）、金徽股份（2.45%）、西藏药业（2.40%）、嘉化能源（2.22%）。 　　近期除权除息 　　近期除权除息：中国电信，泸州老窖、金地集团、中国移动、亿利洁能、兴业银锡、劲嘉股份。 　　风险提示 　　本报告均基于历史数据与模型进行测试，历史回测结果不代表未来收益，在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险，本文仅供投资者参考。