中信期货-FOF周报：市场波动震荡，商品优于权益-230822

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（以下内容从中信期货《FOF周报：市场波动震荡，商品优于权益》研报附件原文摘录）
　　报告要点 　　上周市场波动震荡，商品优于权益。纺织服装表现靠前；传媒、计算机表现不佳。公募基金一级分类中，商品ETF基金的涨幅最大，上涨1.39%。截至8月11日，朝阳永续私募策略指数全部下跌，宏观策略指数跌幅最大，下跌1.89%。 　　摘要： 　　重点回顾：上周权益市场整体震荡下行，国内市场指数全部下行，近期指增超额环境偏弱；商品市场上涨强劲，板块间分化较大，农产品、黑色涨幅较大，CTA策略套利策略和CTA中长周期策略表现相对较好。 　　权益市场：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为-2.69%,恒生指数的涨跌幅为-6.13%,纳斯达克的涨跌幅为-2.11%,南华商品的涨跌幅为3.15%,中证全债的涨跌幅为0.38%。上周中信一级行业指数中，纺织服装涨幅靠前，表现靠后的行业有传媒、计算机。中信风格指数全部下跌，其中成长风格领跌，跌幅为4.41%；市场风格指数全部下跌，其中中盘成长风格领跌，跌幅为4.25%。 　　基金产品：公募基金中，股票型基金的涨跌幅为-3.54%，混合型基金的涨跌幅为-2.74%，债券型基金的涨跌幅为0.02%，商品ETF的涨跌幅为1.39%，量化对冲型基金的涨跌幅为-0.09%，QDII型基金的涨跌幅为-2.56%。私募基金中，截止2023年8月11日，股票多头策略指数下跌1.88%；股票中性策略指数下跌0.19%；管理期货策略指数下跌0.74%；宏观策略指数下跌1.89%；债券策略指数下跌0.19%；多策略指数下跌1.37%；私募全市场指数下跌1.44%。 　　指标跟踪：上周IC合约、IM合约和IF合约当月和当季对冲成本均有所下降。指增超额环境追踪指标中，两市成交额走弱，全A截面波动率走强，行业动量指标走弱，超预期因子走弱，风格因子不稳定性指标维持低位。CTA策略跟踪指标中，商品主力合约滚动20日平均波动率小幅走强，期限结构因子走强，动量因子、持仓因子、波动率因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源，配置比例较低的行业为综合金融、商贸零售。 　　风险提示：国际地缘政治冲突加剧；美联储加息节奏超预期