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主要内容 股指市场与基差点评： 本周各大股指继续全线下跌。沪深300、上证50、中证500、中证1000指数分别收跌2.58%、2.39%、2.29%和2.97%，IF、IH、IC、IM的9月合约则分别收跌2.58%、2.33%、2.10%和2.89%。分行业看，电子和电力设备板块贡献了中证500和沪深300主要的跌幅，电力设备和食品饮料贡献了上证50主要的跌幅，电子和医药生物贡献了中证1000主要的跌幅。 股指期货分红预测： 成分股分红接近尾声，上证50、沪深300、中证500、中证1000在基于2022年报的分红点数分别为73.6、87.6、95.8、67.3，分红进度均已超过95%。 股指期货基差价差情况跟踪： 各品种基差全线升水，上周随着市场下跌，IH、IF基差有小幅走弱，IC、IM在场外对冲影响下基差持续走强；IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为3.61%、3.10%、0.18%和0.05%，较上周分别变化-0.09%、-0.20%、-0.22%、0.22%。交割周近两周移仓换月各品种均是多头偏强的格局，远月相对近月价差走强，前期推荐的跨期反套策略盈利。按结算价建仓计算，若在本周一建仓、周四平仓，等手数多当季空当月的跨期反套组合加杠杆费后实现收益率，IH、IF、IC、IM分别为1.3%、0.2%、1.2%、0.9%。若基差继续维持高位震荡格局，推荐继续关注交割周的跨期反套策略。（股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价） 股指期货展期收益测算与持有合约推荐： 股指期货所有品种展期策略均维持多远空近的推荐。当前IF、IH维持contango，顺期限结构思路下推荐多头持有远季合约，空头持有近月合约；IC、IM虽然维持Back结构，但back结构极浅且交割周呈现出多头移仓力量更强的特点，故依然推荐多远空近。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为0.2%、0.2%、0.1%和0.3%，沪深300的分别为0.1%、0.1%、0.5%、0.8%，中证500的分别为0.2%、0.3%、0.9%、1.0%，中证1000的分别为0.3%、0.5%、1.2%和1.6%。
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（以下内容从东证期货《金工策略周报》研报附件原文摘录）主要内容 股指市场与基差点评： 本周各大股指继续全线下跌。沪深300、上证50、中证500、中证1000指数分别收跌2.58%、2.39%、2.29%和2.97%，IF、IH、IC、IM的9月合约则分别收跌2.58%、2.33%、2.10%和2.89%。分行业看，电子和电力设备板块贡献了中证500和沪深300主要的跌幅，电力设备和食品饮料贡献了上证50主要的跌幅，电子和医药生物贡献了中证1000主要的跌幅。 股指期货分红预测： 成分股分红接近尾声，上证50、沪深300、中证500、中证1000在基于2022年报的分红点数分别为73.6、87.6、95.8、67.3，分红进度均已超过95%。 股指期货基差价差情况跟踪： 各品种基差全线升水，上周随着市场下跌，IH、IF基差有小幅走弱，IC、IM在场外对冲影响下基差持续走强；IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为3.61%、3.10%、0.18%和0.05%，较上周分别变化-0.09%、-0.20%、-0.22%、0.22%。交割周近两周移仓换月各品种均是多头偏强的格局，远月相对近月价差走强，前期推荐的跨期反套策略盈利。按结算价建仓计算，若在本周一建仓、周四平仓，等手数多当季空当月的跨期反套组合加杠杆费后实现收益率，IH、IF、IC、IM分别为1.3%、0.2%、1.2%、0.9%。若基差继续维持高位震荡格局，推荐继续关注交割周的跨期反套策略。（股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价） 股指期货展期收益测算与持有合约推荐： 股指期货所有品种展期策略均维持多远空近的推荐。当前IF、IH维持contango，顺期限结构思路下推荐多头持有远季合约，空头持有近月合约；IC、IM虽然维持Back结构，但back结构极浅且交割周呈现出多头移仓力量更强的特点，故依然推荐多远空近。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为0.2%、0.2%、0.1%和0.3%，沪深300的分别为0.1%、0.1%、0.5%、0.8%，中证500的分别为0.2%、0.3%、0.9%、1.0%，中证1000的分别为0.3%、0.5%、1.2%和1.6%。
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