国金证券-基金量化观察：中证2000指数正式发布，10只ETF同步申报-230815

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（以下内容从国金证券《基金量化观察：中证2000指数正式发布，10只ETF同步申报》研报附件原文摘录）
　　10只中证2000ETF 　　2023年8月10日，中证2000指数正式发布。中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。目前中证2000指数成分股中53.60%的成分股与国证2000重合，成分股在机械、机械、基础化工、计算机、医药、电子等行业权重较高。相比于国证2000指数，中证2000指数成分股整体的市值水平更低。8月11日，10只中证2000ETF集中申报，基金管理人分别为广发基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、国泰基金、易方达基金、博时基金、华泰柏瑞基金、华夏基金。 　　ETF市场回顾 　　从一级市场资金流动情况来看，上周已上市ETF资金净流入合计477.98亿元，股票型ETF、跨境ETF、债券型ETF、商品ETF均呈净申购状态，资金净流入额分别为422.94亿元、38.81亿元、11.44亿元、4.80亿元。股票型ETF中，宽基ETF上周资金净流入376.51亿元，沪深300ETF资金净流入173.20亿元。 　　主题行业ETF上周资金净流入42.92亿元，其中科技、高端制造、医药生物等板块资金净流入，净流入额分别为41.77亿元、24.60亿元、21.93亿元，消费、周期、金融地产等板块呈净赎回状态，净流出额为0.29、4.79、18.66亿元。上周非货币ETF成交金额合计4557.62亿元，较前一周回落。科技与金融地产主题ETF周成交额大幅领先，远超其他行业板块。而宽基ETF中，沪深300ETF、中证1000ETF交易最为活跃。宽基ETF中，杠杆资金相对更青睐科创50ETF，融资净买入额为3.33亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在医药生物ETF中融资净买入1.73亿元。 　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周宽基ETF中，创业板ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，各类ETF总体上均呈等效净流出状态，其中医药生物ETF的北上资金等效净流入额相对较高。 　　近期ETF市场产品申报与发行火热。除了集中申报的10只中证2000ETF，4只上证科创板100ETF及2只中证全指集成电路ETF也迎来集中申报。易方达基金和广发基金下周将发行2只上证科创板成长ETF。工银基金、银华基金、鹏华基金等均将发行增强策略ETF，其中银华基金发行的中证800增强策略ETF是市场中首只以中证800指数为基准的增强策略ETF，增强策略ETF产品体系更加丰富。 　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 　　上周主动权益型基金整体上表现不佳，收益靠前的主动权益基金有：民生加银医药健康A（009898.OF）、大摩优悦安和A（009893.OF）、东方阿尔法医疗健康A（014841.OF）、金信消费升级A（006692.OF）、景顺长城国企价值A（018294.OF），上周收益率分别为：2.01%、1.09%、1.01%、0.72%、0.49%。 　　沪深300增强指数型基金中，博道沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为0.60%；中证500增强指数型基金中，富荣中证500指数增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为0.28%；中证1000增强指数型基金中，农银中证1000指数增强A表现最好，上周取得3.36%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中，招商国证2000指数增强A取得了3.01%的超额收益率，表现最佳。 　　风险提示 　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF二级市场价格波动风险。