东证期货-国债期货周度报告：国债模型日线级别多头信号增强-230813

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（以下内容从东证期货《国债期货周度报告：国债模型日线级别多头信号增强》研报附件原文摘录）
　　国债市场焦点： 　　1）国内方面，7月份CPI同比涨幅由上月持平转为下降0.3%，7月人民币贷款增加3459亿元且同比少增3498亿元，7月末M2同比增10.7%，央行营管部称贷款利率处于有统计以来的最低水平； 　　2）美国方面，7月CPI同比上升3.2%，7月PPI同比增长0.8%且结束连续12个月下降，上周初请失业金人数意外回升，美联储哈克表示美联储在抗击通胀方面取得了进展； 　　3）欧洲及其他方面，韩国今年前6月财政赤字规模增至83万亿韩元，新加坡第二季度GDP同比增长0.5%。 　　投资建议及策略净值： 　　十年期国债期货主力日线CTA模组多头信号，周线级别模型中性信号，2023年8月国债月度模型中性信号，利率曲线模型看陡。国内黑色商品指数、有色金属指数月线级别信号中性，农产品指数和能源化工指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和，美元指数月线级别多头信号，伦敦金现周线级别出现空头信号，布伦特油价月线级别出现多头信号，纳斯达克综合指数月线级别多头信号。套利组合净值为3.29，5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1185和1.1239，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1359和1.1578。 　　风险提示： 　　如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。