国泰期货-股指对冲周报-230804

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（以下内容从国泰期货《股指对冲周报》研报附件原文摘录）
　　本周场内亢奋的情绪有所冷静，在利多和利空消息的轮番刺激下情绪反复，各指数在周线级别上仍携手上涨，上周涨幅更大的权重板块本周三连阴起跑，调整力度更大，上证50周涨幅收窄至0.07%，沪深300周线涨幅0.7%，中证500和中证1000则分别涨超1%。虽然本周情绪有所回落，但市场成交量较高，较前周有明显的放量，周一和周五分别突破万亿。同时北向资金流入速度放缓，整周净买入124.67亿元，但指数日内的方向性走势和风格分化均与北向资金高度相关，外资对行情的助推作用依然非常突出。本周市场降温主要来自于消息面的扰动，包括股东减持、基金监管、以及美国评级下调带来的拖累等。部委联合发布会释放政策预期，但措辞表述在市场预期之内，因此市场反响平平，失去外资支撑后指数迅速从高位回落。本周股指期货较上周成交明显放量，基差多数小幅下滑但仍未脱离高位区间，多头持仓以偏远端为主，空头持仓则依然保持偏近端为主的推荐。另外Alpha收益自二季度起回暖，且已持续一段时间，可能吸引一定的增量资金，中性对冲端可能乘着DMA的东风重回市场，或成为推动基差下行的力量。 　　本周IH日均成交量76600手，较前周环比上升22.3%，持仓量154467手，较前周环比上升2.9%;本周IF日均成交量106640手，较前周环比上升20.7%，持仓量262497手，较前周环比上升9.5%;本周IC日均成交量58396手，较前周环比上升6.9%，持仓量280384手，较前周环比下降0.3%;本周IM日均成交量52783手，较前周环比上升4.9%，持仓量192446手，较前周环比下降0.4%。