加入VIP免费下载信达证券-基金研究周报：宽基ETF本周资金净流入超过250亿元，近一月宏观策略私募表现较优-230806
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市场回顾： 本周市场各宽基指数均上涨。截至 2023 年 8 月 4 日，上证综指收于 3288.08 点，近一周上涨 0.37%；深证成指收于 11238.06点，近一周上涨 1.24%；沪深 300 收于 4020.58 点，近一周上涨0.7%；创业板指收于 2263.37 点，近一周上涨 1.97%。 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为综合金融、计算机、非银行金融、传媒、通信；涨跌幅排名靠后的行业分别为医药、煤炭、纺织服装、石油石化、交通运输。 基金业绩： 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值 0.39%。 近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.57%； 主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-1.59%。 主动偏股基金仓位分布： 从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周基本无变化。 截止 2023 年 8 月 4日， 偏股主动型基金的平均仓位为 86.34%。其中，普通股票型基金的平均仓位约 88.3%（较上周上升 0.01pct），偏股混合型基金的平均仓位约 86.57%（较上周下降 0.12pct），配置型基金的平均仓位约85.02%（较上周下降 0.21pct） 。近一月仓位变化情况看，偏股混合型基金、配置型基金、普通股票型基金的平均仓位均有上升，分别上升2.07pct、 2.75pct、 1.50pct。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况： 行业配置方面， 本周配置比例上调较多的行业有医药、综合金融、汽车、计算机、食品饮料，配比下调较多的行业有石油石化、农林牧渔、基础化工、交通运输、消费者服务。 近三月， 食品饮料行业配置比例下调； 通信和传媒行业配置比例持续上调较多。 电力设备及新能源行业配置近一月上调较多。 风格配置方面， 本周大盘成长风格、大盘价值风格仓位较上周均有上升。 成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化， 近三月， 中盘成长风格仓位有较大幅度下降；小盘成长风格仓位连续大幅上升。 股票型 ETF 资金流入流出情况： 本周（2023.07.31 至 2023.08.04），股票型 ETF 基金资金净流入 266.73 亿元。 宽基 ETF 方面， 本周资金净流入 269.2 亿元，规模达到 6822.85 亿元。 行业 ETF 方面， 本周资金净流出 21.3 亿元，规模达到 5573.07 亿元。 其中， TMT、周期制造、消费板块呈资金净流入， 净流入金额分别为 26.76 亿元、 9.89 亿元、20.71 亿元；金融板块呈资金净流出， 净流出金额为 78.66 亿元。 TMT板块 ETF，近三月和近一月净流入均较为明显; 其次是消费板块 ETF。风格 ETF 方面， 本周风格指数 ETF 净流出 0.5 亿元；主题相关 ETF 资金净流出 5.69 亿元。近三月，风格指数 ETF 资金净流入较大，净流入金额达到 50.51 亿元，净流入较多的 ETF 主要为红利相关主题 ETF。主题指数 ETF 近三月和近一月资金净流出均较多。 境外 ETF 方面， 本周资金净流入 25.02 亿元，规模达到 2619.47 亿元。近一月和近三月，境外 ETF 资金主动净流入金额分别为 108.26 亿元、 192.04 亿元。 境内新成立与新发行基金： 本周（2023.07.31 至 2023.08.04），境内新成立基金数量共计18只，分别是股票型基金5只、债券型基金3只、FOF 基金 5 只、混合型基金 4 只、国际(QDII)基金 1 只。本周发行总份额 144.18 亿元。其中， 主动偏股型基金发行总规模为 9.90 亿元，延续较低发行规模体量。 本周（2023.07.31 至 2023.08.04），境内新发行26 只基金，分别是债券型 7 只、混合型 10 只、股票型基金 4 只、 FOF基金 1 只、国际(QDII)基金 4 只。 各私募策略表现： 近一月， 宏观策略出现反转， 表现较优，其次是CTA 策略，宏观策略、 CTA 策略近一月累计收益分别为 3.70%、2.37%。 近三月、近六月， 市场中性策略表现均优于其他策略。 今年以来， 市场中性策略、 债券策略、套利策略表现相对较好。 风险因素： 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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（以下内容从信达证券《基金研究周报：宽基ETF本周资金净流入超过250亿元，近一月宏观策略私募表现较优》研报附件原文摘录）市场回顾： 本周市场各宽基指数均上涨。截至 2023 年 8 月 4 日，上证综指收于 3288.08 点，近一周上涨 0.37%；深证成指收于 11238.06点，近一周上涨 1.24%；沪深 300 收于 4020.58 点，近一周上涨0.7%；创业板指收于 2263.37 点，近一周上涨 1.97%。 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为综合金融、计算机、非银行金融、传媒、通信；涨跌幅排名靠后的行业分别为医药、煤炭、纺织服装、石油石化、交通运输。 基金业绩： 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值 0.39%。 近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.57%； 主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-1.59%。 主动偏股基金仓位分布： 从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周基本无变化。 截止 2023 年 8 月 4日， 偏股主动型基金的平均仓位为 86.34%。其中，普通股票型基金的平均仓位约 88.3%（较上周上升 0.01pct），偏股混合型基金的平均仓位约 86.57%（较上周下降 0.12pct），配置型基金的平均仓位约85.02%（较上周下降 0.21pct） 。近一月仓位变化情况看，偏股混合型基金、配置型基金、普通股票型基金的平均仓位均有上升，分别上升2.07pct、 2.75pct、 1.50pct。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况： 行业配置方面， 本周配置比例上调较多的行业有医药、综合金融、汽车、计算机、食品饮料，配比下调较多的行业有石油石化、农林牧渔、基础化工、交通运输、消费者服务。 近三月， 食品饮料行业配置比例下调； 通信和传媒行业配置比例持续上调较多。 电力设备及新能源行业配置近一月上调较多。 风格配置方面， 本周大盘成长风格、大盘价值风格仓位较上周均有上升。 成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化， 近三月， 中盘成长风格仓位有较大幅度下降；小盘成长风格仓位连续大幅上升。 股票型 ETF 资金流入流出情况： 本周（2023.07.31 至 2023.08.04），股票型 ETF 基金资金净流入 266.73 亿元。 宽基 ETF 方面， 本周资金净流入 269.2 亿元，规模达到 6822.85 亿元。 行业 ETF 方面， 本周资金净流出 21.3 亿元，规模达到 5573.07 亿元。 其中， TMT、周期制造、消费板块呈资金净流入， 净流入金额分别为 26.76 亿元、 9.89 亿元、20.71 亿元；金融板块呈资金净流出， 净流出金额为 78.66 亿元。 TMT板块 ETF，近三月和近一月净流入均较为明显; 其次是消费板块 ETF。风格 ETF 方面， 本周风格指数 ETF 净流出 0.5 亿元；主题相关 ETF 资金净流出 5.69 亿元。近三月，风格指数 ETF 资金净流入较大，净流入金额达到 50.51 亿元，净流入较多的 ETF 主要为红利相关主题 ETF。主题指数 ETF 近三月和近一月资金净流出均较多。 境外 ETF 方面， 本周资金净流入 25.02 亿元，规模达到 2619.47 亿元。近一月和近三月，境外 ETF 资金主动净流入金额分别为 108.26 亿元、 192.04 亿元。 境内新成立与新发行基金： 本周（2023.07.31 至 2023.08.04），境内新成立基金数量共计18只，分别是股票型基金5只、债券型基金3只、FOF 基金 5 只、混合型基金 4 只、国际(QDII)基金 1 只。本周发行总份额 144.18 亿元。其中， 主动偏股型基金发行总规模为 9.90 亿元，延续较低发行规模体量。 本周（2023.07.31 至 2023.08.04），境内新发行26 只基金，分别是债券型 7 只、混合型 10 只、股票型基金 4 只、 FOF基金 1 只、国际(QDII)基金 4 只。 各私募策略表现： 近一月， 宏观策略出现反转， 表现较优，其次是CTA 策略，宏观策略、 CTA 策略近一月累计收益分别为 3.70%、2.37%。 近三月、近六月， 市场中性策略表现均优于其他策略。 今年以来， 市场中性策略、 债券策略、套利策略表现相对较好。 风险因素： 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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