东证期货-国债期货周度报告：国债模型月线级别信号转为中性-230730

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（以下内容从东证期货《国债期货周度报告：国债模型月线级别信号转为中性》研报附件原文摘录）
　　国债市场焦点： 　　1） 国内方面， 央行数据显示二季度末个人住房贷款余额同比下降0.7%， 6 月我国国际收支货物和服务贸易顺差 407 亿美元， 证监会召集头部券商开会并就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见； 　　2） 美国方面， 第二季度实际 GDP 按年增长 2.4%， 美国汽车协会（ AAA）的数据显示汽油价格创八个月新高， 6 月核心 PCE 物价指数月率录得 0.2%， 美联储在 7 月议息会议上宣布加息 25 个基点； 　　3） 欧洲及其他方面， 日央行调整收益率曲线控制， 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫 25 日拒绝了联合国秘书长古特雷斯关于延长黑海运粮协议的提议。 　　投资建议及策略净值： 　　十年期国债期货主力日线 CTA 模组空头信号，周线级别模型空头信号， 2023 年 8 月国债月度模型中性信号，利率曲线模型看陡。国内黑色商品指数、 有色金属指数月线级别信号中性，农产品指数和能源化工指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和，美元指数月线级别空头信号进入尾声，伦敦金现周线级别出现多头信号，布伦特油价月线级别出现多头信号，纳斯达克综合指数月线级别多头信号。 套利组合净值为 3.29， 5 年期国债现货组合和对冲组合净值分别为 1.1159 和 1.1212， 10 年期国债现货组合和对冲组合净值分别为 1.1331 和 1.1551。 　　风险提示： 　　如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作