天风证券-因子跟踪周报：bp、波动率因子表现突出-230729

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：bp、波动率因子表现突出》研报附件原文摘录）
　　因子 IC 跟踪 　　IC 方面，最近一周， bp 三年分位数、 1 个月超额收益率波动、 FamaFrench 三因子 1 月残差波动率等因子表现较好，一年动量、季度 roa、小市值等因子表现较差；最近一月， 1 个月超额收益率波动、 1 个月日均换手率、 Fama-French 三因子 1 月残差波动率等因子表现较好，一年动量、一致预期 EPS 变动、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近一年， 1 个月日均换手率、 1 个月换手率波动、 bp 等因子表现较好， Beta、90 天净上调预期占比、一致预期净利润复合增速等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面， 最近一周， bp 三年分位数、 90 天分析师覆盖度、 1 月特异度等因子表现较好，一年动量、季度 ep、一致预期 EPS 变动等因子表现较差；最近一月， Fama-French 三因子 1 月残差波动率、 1 个月超额收益率波动、 bp 等因子表现较好，一年动量、一致预期 EPS 变动、 Beta 等因子表现较差；最近一年，小市值、 bp、前五大股东持股比例合计等因子表现较好， Beta、 90 天内预期调整均值、 90 天净上调预期占比等因子表现较差。