中信期货-金融工程周报：跟踪周报：“流动性、波动率与动量”三人行于震荡市-230724

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（以下内容从中信期货《金融工程周报：跟踪周报：“流动性、波动率与动量”三人行于震荡市》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现 (全行业 ) ： 上周三大体系中流动比率、monthly_share_turnover (月换手率)、 alpha049 (反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现： 上周 A 股震荡中下行走深；尽管最后一日止跌、 初露曙光， 但 30 个中信一级行业中上涨个数低于三成。上周量价体系中，部分因子一改颓势、 风格锐现， 其中流动性因子一马当先、 包括残差波动率和动量在内的因子表现都较好； 财务体系中， 存货周转率、资本结构类因子预测效果较为显著，其他因子预测效果减弱。 　　中信一级行业的单因子表现： 上周房地产涨幅最大， 行业内权益乘数、historical beta(贝塔)、 alpha021 (趋势类)表现最好； 通信跌幅最大， 行业内流动比率、 relative strength (年相对强度)、 alpha049 (反转类) 表现最好。