东方证券-分红对期指的影响-230722

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（以下内容从东方证券《分红对期指的影响》研报附件原文摘录）
　　上市公司已逐步公布分红信息。截止 7 月 21 日，上证 50 成分股中有 42 家实施， 8家股东大会通过；沪深 300 成分股中有 238 家实施，有 60 家股东大会通过， 2 家发布董事会预案；中证 500 成分股中有 392 家实施， 有 108 家股东大会通过；中证1000 成分股中有 755 家实施，有 244 家股东大会通过， 1 家发布董事会预案。 　　根据我们的最新预测模型，上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000 指数 8 月合约的分红点数分别为 1.56、 6.77、 8.77、 6.03。若考虑空头对冲并持有股指期货合约到期，年化基差率即反映了持有至到期的对冲成本。上证 50、沪深 300、中证500 指数、中证 1000 的 8 月合约的年化对冲成本（剔除分红，按 365 天计算）分别为-5.85%、 -6.43%、 -1.88%、 -2.37%。