天风证券-因子跟踪周报：波动率、换手率、bp因子表现较好-230722

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：波动率、换手率、bp因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子IC跟踪 　　IC方面，最近一周，1个月日均换手率、1个月超额收益率波动、1个月换手率波动等因子表现较好，Beta、一年动量、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近一月，1个月日均换手率、1个月超额收益率波动、1个月换手率波动等因子表现较好，一年动量、Beta、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近一年，1个月反转、1个月日均换手率、1个月换手率波动等因子表现较好，Beta、90天净上调预期占比、90天内预期调整均值等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，Fama-French三因子1月残差波动率、bp、1个月超额收益率波动等因子表现较好，一年动量、Beta、季度营收同比增长等因子表现较差；最近一月，小市值、bp、1个月超额收益率波动等因子表现较好，一年动量、Beta、一致预期EPS变动等因子表现较差；最近一年，小市值、前五大股东持股比例合计、bp等因子表现较好，Beta、90天内预期调整均值、90天净上调预期占比等因子表现较差。