加入VIP免费下载信达证券-基金研究周报：本周宽基ETF资金净流入173.24亿元，近三月红利相关策略ETF净流入较多-230723
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市场回顾： 本周市场各宽基指数均有下降。截至 2023 年 7 月 21 日，上证综指收于 3167.75 点，近一周下跌 2.16%；深证成指收于10810.18 点，近一周下跌 2.44%；沪深 300 收于 3821.91 点，近一周下跌 1.98%；创业板指收于 2163.12 点，近一周下跌 2.74%。 行业方面， 本周， 收益率排名前五的行业分别为房地产、商贸零售、建材、农林牧渔、轻工制造； 收益率排名靠后的行业分别为通信、计算机、电子、传媒、电力设备及新能源。 基金业绩： 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.49%。 近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-5.43%。 主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-3.5%。 主动偏股基金仓位分布： 从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周均有上调。截止 2023 年 7 月 21日，偏股主动型基金的平均仓位为 86.71%。其中，普通股票型基金的平均仓位约 88.53%（较上周上升 2.06pct），偏股混合型基金的平均仓位约 87.06%（较上周上升 2.84pct），配置型基金的平均仓位约85.29%（较上周上升 3.46pct）。 近一月，普通股票型基金、偏股混合型基金、配置型基金的平均仓位均有较大幅度上升。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况： 行业配置方面， 本周配置比例上调较多的行业有电力设备及新能源、电子、计算机、有色金属、消费者服务，配比下调较多的行业有食品饮料、医药、国防军工、纺织服装、机械。 近三月，食品饮料行业配置比例持续下调较多； 计算机行业配置比例持续上调较多； 电力设备及新能源行业近三月配置比例下降较多， 但近一周增配较多。 风格配置方面， 本周小盘成长风格仓位较上周有显著上升；大盘成长风格仓位较上周下调较多。 成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化， 大盘成长风格仓位，近三月来看大幅度下降；中盘成长在近一月仓位下降较多； 近三月， 小盘成长风格仓位连续大幅上升。 股票型 ETF 资金流入流出情况： 本周（2023.07.17 至 2023.07.21），股票型 ETF 基金资金净流入 241.84 亿元。 宽基 ETF 方面，本周资金净流入 173.24 亿元，规模达到 6131.93 亿元。 行业 ETF 方面， 本周资金净流入 33.45 亿元，规模达到 5335.91 亿元。 其中， TMT、 消费、周期制造板块均呈资金净流入， 净流入金额分别为 22.72 亿元、 11.43亿元。 TMT 板块 ETF，近三月和近一月净流入均较为明显; 其次是消费板块 ETF。 风格 ETF 方面， 本周风格指数 ETF 净流入 2.94 亿元；主题相关 ETF 资金净流入 3.23 亿元。 近三月，风格指数 ETF 资金净流入较大，净流入金额达到 59.84 亿元， 净流入较多的 ETF 主要为红利相关 ETF。 近一月，主题指数 ETF 资金净流出较大。 境外 ETF 方面，本周资金净流入 29.03 亿元，规模达到 2439.15 亿元。 近一月和近三月，境外 ETF 资金主动净流入金额分别为 85.09 亿元、 158.49 亿元。 境内新成立与新发行基金： 本周（2023.07.17 至 2023.07.21），境内新成立基金数量共计 20 只，分别是混合型基金 6 只、债券型基金 5只、股票型基金 4 只、国际(QDII)基金 3 只、 FOF 基金 2 只。本周发行总份额 98.53 亿元。其中， 主动偏股型基金发行总规模为 8.62 亿元，延续较低发行规模体量。 本周（2023.07.17 至 2023.07.21），境内新发行 18 只基金，分别是股票型 7 只、债券型 5 只、混合型 4 只、 FOF基金 2 只。 各私募策略表现： 近一月， CTA 趋势策略反弹较为明显， 近一月、近三月累计收益分别为 1.47%、 0.32%；今年以来累计收益为-1.94%。今年以来，市场中性策略表现相对最好，其次是债券策略、套利策略;债券策略近一月、近三月赚钱效应减弱；宏观策略表现相对差，其次是股票策略。 截至 2023 年 7 月 14 日，今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略累计收益分别为 2.54%、 1.31%、 1.22%；宏观策略和股票策略的累计收益分别为-10.29%、 -3.47%。 风险因素： 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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（以下内容从信达证券《基金研究周报：本周宽基ETF资金净流入173.24亿元，近三月红利相关策略ETF净流入较多》研报附件原文摘录）市场回顾： 本周市场各宽基指数均有下降。截至 2023 年 7 月 21 日，上证综指收于 3167.75 点，近一周下跌 2.16%；深证成指收于10810.18 点，近一周下跌 2.44%；沪深 300 收于 3821.91 点，近一周下跌 1.98%；创业板指收于 2163.12 点，近一周下跌 2.74%。 行业方面， 本周， 收益率排名前五的行业分别为房地产、商贸零售、建材、农林牧渔、轻工制造； 收益率排名靠后的行业分别为通信、计算机、电子、传媒、电力设备及新能源。 基金业绩： 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.49%。 近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-5.43%。 主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-3.5%。 主动偏股基金仓位分布： 从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周均有上调。截止 2023 年 7 月 21日，偏股主动型基金的平均仓位为 86.71%。其中，普通股票型基金的平均仓位约 88.53%（较上周上升 2.06pct），偏股混合型基金的平均仓位约 87.06%（较上周上升 2.84pct），配置型基金的平均仓位约85.29%（较上周上升 3.46pct）。 近一月，普通股票型基金、偏股混合型基金、配置型基金的平均仓位均有较大幅度上升。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况： 行业配置方面， 本周配置比例上调较多的行业有电力设备及新能源、电子、计算机、有色金属、消费者服务，配比下调较多的行业有食品饮料、医药、国防军工、纺织服装、机械。 近三月，食品饮料行业配置比例持续下调较多； 计算机行业配置比例持续上调较多； 电力设备及新能源行业近三月配置比例下降较多， 但近一周增配较多。 风格配置方面， 本周小盘成长风格仓位较上周有显著上升；大盘成长风格仓位较上周下调较多。 成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化， 大盘成长风格仓位，近三月来看大幅度下降；中盘成长在近一月仓位下降较多； 近三月， 小盘成长风格仓位连续大幅上升。 股票型 ETF 资金流入流出情况： 本周（2023.07.17 至 2023.07.21），股票型 ETF 基金资金净流入 241.84 亿元。 宽基 ETF 方面，本周资金净流入 173.24 亿元，规模达到 6131.93 亿元。 行业 ETF 方面， 本周资金净流入 33.45 亿元，规模达到 5335.91 亿元。 其中， TMT、 消费、周期制造板块均呈资金净流入， 净流入金额分别为 22.72 亿元、 11.43亿元。 TMT 板块 ETF，近三月和近一月净流入均较为明显; 其次是消费板块 ETF。 风格 ETF 方面， 本周风格指数 ETF 净流入 2.94 亿元；主题相关 ETF 资金净流入 3.23 亿元。 近三月，风格指数 ETF 资金净流入较大，净流入金额达到 59.84 亿元， 净流入较多的 ETF 主要为红利相关 ETF。 近一月，主题指数 ETF 资金净流出较大。 境外 ETF 方面，本周资金净流入 29.03 亿元，规模达到 2439.15 亿元。 近一月和近三月，境外 ETF 资金主动净流入金额分别为 85.09 亿元、 158.49 亿元。 境内新成立与新发行基金： 本周（2023.07.17 至 2023.07.21），境内新成立基金数量共计 20 只，分别是混合型基金 6 只、债券型基金 5只、股票型基金 4 只、国际(QDII)基金 3 只、 FOF 基金 2 只。本周发行总份额 98.53 亿元。其中， 主动偏股型基金发行总规模为 8.62 亿元，延续较低发行规模体量。 本周（2023.07.17 至 2023.07.21），境内新发行 18 只基金，分别是股票型 7 只、债券型 5 只、混合型 4 只、 FOF基金 2 只。 各私募策略表现： 近一月， CTA 趋势策略反弹较为明显， 近一月、近三月累计收益分别为 1.47%、 0.32%；今年以来累计收益为-1.94%。今年以来，市场中性策略表现相对最好，其次是债券策略、套利策略;债券策略近一月、近三月赚钱效应减弱；宏观策略表现相对差，其次是股票策略。 截至 2023 年 7 月 14 日，今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略累计收益分别为 2.54%、 1.31%、 1.22%；宏观策略和股票策略的累计收益分别为-10.29%、 -3.47%。 风险因素： 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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