中信期货-策略周报：回归均衡行业组合-230717

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（以下内容从中信期货《策略周报：回归均衡行业组合》研报附件原文摘录）
　　报告要点 　　本文基于《行业轮动专题系列》，计算当周中信一级行业轮动模型的行业配置。本周轮动组合持仓分散，量化模型提示重回均衡，继续降低头部行业的权重。行业轮动策略建议：回归均衡组合 　　摘要： 　　行业轮动策略建议：回归均衡组合。本周，基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入煤炭+1.58%、房地产+1.47%、有色金属+1.27%、农林牧渔+1.26%、建材+1.24%，调入比例较低，可以适当降低在单个行业上的过度暴露。 　　本周模型选择的前五大重仓行业和权重分别是：计算机2.44%、传媒2.34%、通信2.29%、建材2.17%、家电2.10%。前五大重仓指数权重合计为11.34%，模型配置向均衡进一步倾斜，宜避免重配单一行业。