天风证券-因子跟踪周报：波动率、估值因子表现较好-230715

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：波动率、估值因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子IC跟踪 　　IC方面，最近一周，Fama-French三因子1月残差波动率、1个月超额收益率波动、1个月换手率波动等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、一致预期EPS变动、一年动量等因子表现较差；最近一月，1个月日均换手率、季度sp一年分位数、市值等因子表现较好，一年动量、一致预期净利润复合增速、Beta等因子表现较差；最近一年，1个月反转、bp、1个月日均换手率等因子表现较好，Beta、90天净上调预期占比、90天内预期调整均值等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，bp三年分位数、前五大股东持股比例合计、1月特异度等因子表现较好，一致预期EPS变动、一致预期净利润复合增速、季度roe同比等因子表现较差；最近一月，市值、季度ep、季度sp一年分位数等因子表现较好，Beta、一致预期EPS变动、一年动量等因子表现较差；最近一年，市值、前五大股东持股比例合计、bp等因子表现较好，Beta、90天内预期调整均值、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差。 　　风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。