天风证券-因子跟踪周报：估值、波动率因子表现较好-230708

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：估值、波动率因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子IC跟踪 　　IC方面，最近一周，季度sp一年分位数、bp、1个月超额收益率波动等因子表现较好，一年动量、季度roe、季度roa等因子表现较差；最近一月，季度sp一年分位数、市值、1个月反转等因子表现较好，90天净上调预期占比、季度毛利率、一年动量等因子表现较差；最近一年，bp、市值、1个月反转等因子表现较好，Beta、90天净上调预期占比、90天内预期调整均值等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，bp、市值、1个月超额收益率波动等因子表现较好，财报超研报预期程度、一年动量、一致预期EPS变动等因子表现较差；最近一月，市值、季度sp一年分位数、1个月反转等因子表现较好，一年动量、前五大股东持股比例合计、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一年，市值、前五大股东持股比例合计、1个月换手率波动等因子表现较好，Beta、90天内预期调整均值、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差。 　　风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。