加入VIP免费下载信达证券-基金研究周报：本周消费板块ETF资金净流入，上半年股票市场中性私募策略指数相对跑赢-230709
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市场回顾： 本周市场各宽基指数均有下跌。截至 2023 年 7 月 7 日，上证综指收于 3196.61 点，近一周下跌 0.17%；深证成指收于 10888.55点，近一周下跌 1.25%；沪深 300 收于 3825.7 点，近一周下跌0.44%；创业板指收于 2169.21 点，近一周下跌 2.07%。 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为综合金融、煤炭、汽车、交通运输、石油石化；涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒、计算机、电力设备及新能源、国防军工、机械。 基金业绩： 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-1.42%。 近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-6.76%； 主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-1.93%。 主动偏股基金仓位分布： 从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周略有下降。 截止 2023 年 7 月 7日，偏股主动型基金的平均仓位为 84.12%。 其中，普通股票型基金的平均仓位约 86.79%（较上周下降 1.09pct），偏股混合型基金的平均仓位约 84.5%（较上周下降 0.98pct），配置型基金的平均仓位约82.26%（较上周下降 0.91pct）。 配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均仓位水平相较于三个月前均出现下降。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况： 行业配置方面， 本周配置比例上调较多的行业有传媒、农林牧渔、基础化工、家电、通信，配比下调较多的行业有电子、有色金属、交通运输、食品饮料、石油石化。 近三月，电力设备及新能源行业配置比例下调较多； 计算机、传媒、国防军工行业配置比例持续上调较多。 近一月， 交通运输行业配置比例下调较多。 风格配置方面， 本周大盘成长、中盘价值风格仓位较上周下降较多，小盘成长风格仓位较上周上升较多。 近三月来看，成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化， 大盘成长风格仓位大幅度下降，小盘成长风格仓位大幅上升。 股票型 ETF 资金流入流出情况： 本周（2023.07.03 至 2023.07.07），股票型 ETF 基金资金净流入 30.73 亿元。 宽基 ETF 方面， 本周资金净流出 27.27 亿元，规模达到 5907.16 亿元。 行业 ETF 方面，本周资金净流入 46.92 亿元，规模达到 5339.19 亿元。 其中，消费、 TMT 板块呈资金净流入，净流入金额分别为 31.01 亿元、 15.81 亿元。 消费板块ETF，近三月和近一个月均净流入较多; 其次是 TMT 板块 ETF，近三月净流入较为明显。 风格 ETF 方面，本周风格指数 ETF 净流入 0.76亿元；主题相关 ETF 资金净流出 16.31 亿元。 境外 ETF 方面，本周资金净流入 26.65 亿元，规模达到 2316.6 亿元。 近一月和近三月，境外ETF 资金主动净流入金额分别为 44.00 亿元、 162.69 亿元，净流入较多的 ETF 为受分母端海外流动性影响较大的标的。 境内新成立与新发行基金： 本周（2023.07.03 至 2023.07.07），境内新成立基金数量共计 9 只，分别是股票型基金 5 只、混合型基金 2只、债券型基金 2 只。本周发行总份额 61.86 亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为 20.63 亿元，延续较低发行规模体量。 本周，境内新发行 17 只基金，分别是股票型 6 只、债券型 5 只、混合型 4 只、国际(QDII)基金 2 只。 各私募策略表现： 今年以来，私募各资产策略指数赚钱效应较弱。其中，市场中性策略、债券策略、套利策略表现较好；宏观策略表现相对较弱。 截至 2023 年 6 月 30 日，今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略累计收益分别为 2.41%、 1.19%、 1.18%。 债券策略近六月累计收益为 2.15%，而近一月、近三月赚钱效应减弱。 风险因素： 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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（以下内容从信达证券《基金研究周报：本周消费板块ETF资金净流入，上半年股票市场中性私募策略指数相对跑赢》研报附件原文摘录）市场回顾： 本周市场各宽基指数均有下跌。截至 2023 年 7 月 7 日，上证综指收于 3196.61 点，近一周下跌 0.17%；深证成指收于 10888.55点，近一周下跌 1.25%；沪深 300 收于 3825.7 点，近一周下跌0.44%；创业板指收于 2169.21 点，近一周下跌 2.07%。 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为综合金融、煤炭、汽车、交通运输、石油石化；涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒、计算机、电力设备及新能源、国防军工、机械。 基金业绩： 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-1.42%。 近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-6.76%； 主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-1.93%。 主动偏股基金仓位分布： 从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周略有下降。 截止 2023 年 7 月 7日，偏股主动型基金的平均仓位为 84.12%。 其中，普通股票型基金的平均仓位约 86.79%（较上周下降 1.09pct），偏股混合型基金的平均仓位约 84.5%（较上周下降 0.98pct），配置型基金的平均仓位约82.26%（较上周下降 0.91pct）。 配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均仓位水平相较于三个月前均出现下降。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况： 行业配置方面， 本周配置比例上调较多的行业有传媒、农林牧渔、基础化工、家电、通信，配比下调较多的行业有电子、有色金属、交通运输、食品饮料、石油石化。 近三月，电力设备及新能源行业配置比例下调较多； 计算机、传媒、国防军工行业配置比例持续上调较多。 近一月， 交通运输行业配置比例下调较多。 风格配置方面， 本周大盘成长、中盘价值风格仓位较上周下降较多，小盘成长风格仓位较上周上升较多。 近三月来看，成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化， 大盘成长风格仓位大幅度下降，小盘成长风格仓位大幅上升。 股票型 ETF 资金流入流出情况： 本周（2023.07.03 至 2023.07.07），股票型 ETF 基金资金净流入 30.73 亿元。 宽基 ETF 方面， 本周资金净流出 27.27 亿元，规模达到 5907.16 亿元。 行业 ETF 方面，本周资金净流入 46.92 亿元，规模达到 5339.19 亿元。 其中，消费、 TMT 板块呈资金净流入，净流入金额分别为 31.01 亿元、 15.81 亿元。 消费板块ETF，近三月和近一个月均净流入较多; 其次是 TMT 板块 ETF，近三月净流入较为明显。 风格 ETF 方面，本周风格指数 ETF 净流入 0.76亿元；主题相关 ETF 资金净流出 16.31 亿元。 境外 ETF 方面，本周资金净流入 26.65 亿元，规模达到 2316.6 亿元。 近一月和近三月，境外ETF 资金主动净流入金额分别为 44.00 亿元、 162.69 亿元，净流入较多的 ETF 为受分母端海外流动性影响较大的标的。 境内新成立与新发行基金： 本周（2023.07.03 至 2023.07.07），境内新成立基金数量共计 9 只，分别是股票型基金 5 只、混合型基金 2只、债券型基金 2 只。本周发行总份额 61.86 亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为 20.63 亿元，延续较低发行规模体量。 本周，境内新发行 17 只基金，分别是股票型 6 只、债券型 5 只、混合型 4 只、国际(QDII)基金 2 只。 各私募策略表现： 今年以来，私募各资产策略指数赚钱效应较弱。其中，市场中性策略、债券策略、套利策略表现较好；宏观策略表现相对较弱。 截至 2023 年 6 月 30 日，今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略累计收益分别为 2.41%、 1.19%、 1.18%。 债券策略近六月累计收益为 2.15%，而近一月、近三月赚钱效应减弱。 风险因素： 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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