开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报-2023年7月--230702

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（以下内容从开源证券《金融工程定期：券商金股解析月报（2023年7月）》研报附件原文摘录）
　　7 月份券商金股特征解析 　　7 月份金山办公、 中兴通讯、伯特利、温氏股份、 长安汽车、 新雷能、 佳禾食品等金股推荐次数靠前。 7 月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场 40 家券商发布的金股，去重后金股数量合计为 287 只。 我们按照相对上月是否新进，将全体金股分为新进金股和重复金股两类。 在重复金股中， 7 月份推荐次数靠前的金股为：金山办公（ 7 次）、中兴通讯（ 5 次）、伯特利（ 4 次）、温氏股份（ 4次）、立讯精密（ 4 次）等；在新进金股中， 7 月份推荐次数靠前的金股为：长安汽车（ 4 次）、新雷能（ 3 次）、佳禾食品（ 3 次）、石头科技（ 3 次）、拓邦股份（ 3次）等。 　　7 月份计算机、 电力设备、电子、 机械设备等行业金股数量占比靠前。 7 月份金股权重靠前的行业分别为：计算机（ 9.9%）、 电力设备（ 9.7%）、电子（ 7.9%）、机械设备（ 7.3%）。相比于上月， 本月权重增加最多的行业为：电力设备（ +1.9%）、有色金属（ +1.9%）、 非银金融（ +1.5%）；权重减少最多的行业为： 电子（ -2.5%）、建筑装饰（ -1.7%）、 医药生物（ -1.5%）。 　　7 月份券商金股的市值水平上升， 估值水平下降。 我们按月统计了金股行业内加权市值分位和估值分位水平。可以发现， 7 月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降，表明 7 月券商金股转向价值风格。 　　6 月份券商金股绩效回顾 　　6 月份券商金股组合整体收益率为 3.7%， 2023 年以来收益率为 6.6%。 全历史区间来看， 全部金股组合年化收益率为 18.7%，收益表现显著优于沪深 300 指数和中证 500 指数。其中，新进金股组合收益表现优于重复金股组合。全部金股、新进金股、重复金股组合 6 月份收益率分别为 3.7%、 3.1%、 4.2%， 2023 年以来收益率分别为 6.6%、 7.7%、 6.0%。 　　6 月份腾景科技、仕净科技、精锻科技、中际旭创、拓普集团等金股收益率排名靠前。 我们统计了月度收益排名前十的金股明细，其中： 腾景科技、仕净科技、精锻科技、中际旭创、拓普集团等金股月度收益靠前，6 月份收益率分别为 44.8%、44.6%、 41.8%、 38.3%、 35.8%。 　　开源金工优选金股组合 　　开源金工优选金股组合 6 月份收益率为 3.9%。 全历史区间内，优选金股组合年化收益率为 28.1%，收益表现优于全部金股组合。优选金股组合 6 月份收益率为3.9%， 2023 年以来收益率为 19.6%。 　　7 月份开源金工优选金股组合持仓明细： 固德威、德业股份、高测股份、乐歌股份、天合光能、彩讯股份、东方证券、佐力药业等个股业绩超预期排名靠前。 　　风险提示： 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。