信达证券-公募主动权益基金半年度业绩排名出炉，近三月TMT与小盘成长板块大幅增配-230702

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（以下内容从信达证券《公募主动权益基金半年度业绩排名出炉，近三月TMT与小盘成长板块大幅增配》研报附件原文摘录）
　　市场回顾：本周市场各宽基指数涨跌不一。截至2023年6月30日，上证综指收于3202.06点，近一周上涨0.13%；深证成指收于11026.59点，近一周下跌0.29%；沪深300收于3842.45点，近一周下跌0.56%；创业板指收于2215点，近一周上涨0.14%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为纺织服装、机械、煤炭、国防军工、基础化工；涨跌幅排名靠后的行业分别为计算机、消费者服务、传媒、食品饮料、通信。 　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-0.25%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.61%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-0.49%。公募权益基金半年度业绩排名出炉，TMT主题基金上半年累计收益排名靠前，业绩分化明显。 　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周略有下降。截止2023年6月30日，偏股主动型基金的平均仓位为84.75%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.15%（较上周下降0.73pct），偏股混合型基金的平均仓位约85.21%（较上周下降0.27pct），配置型基金的平均仓位约82.92%（较上周下降0.25pct）。配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均仓位水平相较于三个月前均出现下降。 　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有计算机、机械、传媒、医药、综合，配比下调较多的行业有交通运输、电力及公用事业、电力设备及新能源、基础化工、轻工制造。近三月，电力设备及新能源行业配置比例持续下调较多，计算机、电子、通信、军工行业配置比例持续上调较多。风格配置方面，本周中盘成长风格仓位为18.59%，较上周下降较多（4.6pct）；小盘成长风格仓位为36.69%，较上周上升较多（2.65pct）。近三月来看，成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化，大盘成长风格仓位大幅度下降，小盘成长风格仓位连续大幅上升。股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.06.26至2023.06.30）， 　　股票型ETF基金资金净流入246.44亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入179.18亿元，规模达到5982.78亿元。行业ETF方面，本周资金净流入67.91亿元，规模达到5327.67亿元。其中，TMT、消费、周期制造板块呈资金净流入，净流入金额分别为32.82亿元、20.74亿元、11.98亿元。消费板块ETF，近三月和近一个月均净流入较多;其次是，TMT板块ETF与周期制造板块ETF，近三月净流入较为明显；金融板块ETF，近一个月净流入较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出7.32亿元；主题相关ETF资金净流出7.87亿元。境外ETF方面，本周资金净流入17.9亿元，规模达到2310.16亿元。近一月和近三月，境外ETF资金主动净流入金额分别为32.32亿元、180.66亿元，净流入较多的ETF为受分母端海外流动性影响较大的标的。 　　境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计27只，分别是债券型基金11只、FOF基金6只、混合型基金4只、股票型基金3只、国际(QDII)基金1只。本周发行总份额233.01亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为31.53亿元，延续较低发行规模体量。本周，境内新发行14只基金，分别是债券型8只、股票型4只、混合型2只。 　　各私募策略表现：今年以来，私募各资产策略指数赚钱效应较弱。其中，市场中性策略、债券策略、套利策略表现较好；宏观策略表现相对较弱。截至2023年06月21日，今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略累计收益分别为1.82%、0.96%、0.70%、-11.28%。债券策略近六月累计收益为2.42%，而近一月、近三月赚钱效应相对减弱； 　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。