天风证券-因子跟踪周报：市值、盈利因子表现较好-230701

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：市值、盈利因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子 IC 跟踪 　　IC 方面，最近一周，市值、 1 个月反转、 bp 等因子表现较好， Beta、季度毛利率、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近一月，季度roe、季度 roa、 90 天分析师覆盖度等因子表现较好， Fama-French 三因子 1 月残差波动率、 1 个月超额收益率波动、 1 个月换手率波动等因子表现较差；最近一年，市值、 bp、 1 个月反转等因子表现较好， Beta、 90 天净上调预期占比、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，市值、季度 ep、季度 roa 等因子表现较好， 1月特异度、基于一致预期的标准化预期外盈利、 Beta 等因子表现较差；最近一月，市值、季度 ep、季度 roa 等因子表现较好， 1 个月非流动性冲击、 1 个月日均换手率、 1 个月换手率波动等因子表现较差；最近一年，市值、 1 个月换手率波动、前五大股东持股比例合计等因子表现较好，基于一致预期的标准化预期外盈利、 90 天内预期调整均值、 Beta 等因子表现较差。 　　风险提示： 市场环境变动风险，模型基于历史数据。