天风证券-因子跟踪周报：盈利、一致预期因子表现较好-230624

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：盈利、一致预期因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子 IC 跟踪 　　IC 方面， 最近一周， 90 天分析师覆盖度、一致预期 EPS 变动、季度 roa等因子表现较好， 1 个月反转、 90 天净上调预期占比、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差；最近一月，一年动量、 Beta、财报超研报预期程度等因子表现较好， 1 个月日均换手率、 1 个月换手率波动、 1个月超额收益率波动等因子表现较差；最近一年，市值、 1 个月反转、 bp等因子表现较好， Beta、 90 天净上调预期占比、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，季度 roa、一致预期 EPS 变动、股息率等因子表现较好，业绩预告精确度、季度净利润同比增长、 bp 等因子表现较差；最近一月， 1 个月反转、一年动量、高管平均薪酬等因子表现较好，1 个月日均换手率、 1 个月换手率波动、 Fama-French 三因子 1 月残差波动率等因子表现较差；最近一年，市值、 1 个月换手率波动、前五大股东持股比例合计等因子表现较好， Beta、基于一致预期的标准化预期外盈利、 90 天内预期调整均值等因子表现较差。 　　风险提示： 市场环境变动风险，模型基于历史数据。