开源证券-量化基金业绩简报：公募指增超额为正，私募业绩增厚明显-230622

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（以下内容从开源证券《量化基金业绩简报：公募指增超额为正，私募业绩增厚明显》研报附件原文摘录）
　　公募量化指增基金收益表现： 300 增强业绩亮眼 　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深 300、中证 500 以及中证 1000） 增强产品， 数据截至 2023 年 5 月 17 日。 　　公募沪深 300 增强基金： 2023 年 5 月 17 日以来公募沪深 300 增强基金整体超额收益率为 0.88%， 2023 年以来公募沪深 300 增强基金整体超额收益率为-0.55%。2023 年以来， 23 只沪深 300 增强基金超额收益为正， 26 只沪深 300 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深 300 增强基金分别为： 兴全沪深 300指数增强 A（ 3.85%）、 长信沪深 300 指数增强 A（ 3.59%）、 中信建投沪深 300指数增强 A（ 2.77%）。 　　公募中证 500 增强基金： 2023 年 5 月 17 日以来公募中证 500 增强基金整体超额收益率为 0.30%， 2023 年以来公募中证 500 增强基金整体超额收益率为-1.16%。2023 年以来， 24 只中证 500 增强基金超额收益为正， 31 只中证 500 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证 500 增强基金分别为： 华夏中证 500指数增强 A（ 3.35%）、 华夏中证 500 指数智选 A（ 3.21%）、 国泰君安中证 500A（ 2.66%）。 　　公募中证 1000 增强基金： 2023 年 5 月 17 日以来公募中证 1000 增强基金整体超额收益率为 0.02%， 2023 年以来公募中证 1000 增强基金整体超额收益率为0.98%。 2023 年以来， 16 只中证 1000 增强基金取得正收益， 5 只中证 1000 增强基金取得负收益，累计收益率排名靠前的中证 1000 增强基金分别为： 建信中证1000 指数增强 A（ 4.60%）、 太平中证 1000A（ 4.58%）、 国泰君安中证 1000 指数增强 A（ 4.44%）。 　　私募量化基金收益表现： 中性策略业绩增厚明显 　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的 10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。 　　从 私 募 量 化 对 冲 精 选 指 数 的 净 值 表 现 和 周 度 收 益 来 看 ， 2023 年 以 来（ 20221231-20230609），私募量化中性产品的收益率为 2.02%。 　　我们选取了管理规模相对较大的 10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。 2023 年 5 月，头部量化私募中性策略的平均收益率为 0.69%，月度收益率最高为 3.30%，月度收益率最低为-0.55%。 　　风险提示： 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。