中信期货-跟踪周报：动量延续、贝塔占优-230619

文本预览：

《中信期货-跟踪周报：动量延续、贝塔占优-230619（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-跟踪周报：动量延续、贝塔占优-230619（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从中信期货《跟踪周报：动量延续、贝塔占优》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现 (全行业) ： 上周三大体系中总资产周转率、hist_beta (历史贝塔)、 alpha051(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现： 上周 A 股迎来反弹， 仅石油石化、 银行、电力及公共事业行业板块下跌。上周量价体系中， 各因子 RankIC 累计值持续上行， 整体的正向选股能力增强； 财务体系中， 财务营运能力类因子表现较优。 　　中信一级行业的单因子表现： 上周食品饮料涨幅最大， 行业内存货周转率、 hist_beta(历史贝塔)、 alpha043(反转类)表现最好， 电力及公共事业跌幅最大， 行业内总资产收益率 TTM、 relative_strength (年相对强弱)、 alpha023(反转类) 表现最好