天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-230616

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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）
　　全市场估值及基金重仓股配置比例 　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 　　沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.04、22.73，相对其历史值，分位数水平分别为30.86%、22.30%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.26、2.67，相对其历史值，分别处于7.66%、63.29%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.83，相对其历史估值，位于23.87%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.79%，相对其历史值的分位数水平为44.23%。 　　上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.05、19.26，相对其历史值，分位数水平分别为42.57%、73.65%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.16、2.25，相对其历史值，分别处于37.84%、77.03%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.28，相对其历史估值，位于63.29%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.12%，相对其历史值的分位数水平为17.31%。 　　中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.64、28.99，相对其历史值，分位数水平分别为27.03%、40.77%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.83、2.17，相对其历史值，分别处于29.28%、50.68%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.82，相对其历史估值，位于28.83%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.14%，相对其历史值的分位数水平为69.23%。 　　创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为33.43、38.22，相对其历史值，分位数水平分别为5.41%、14.41%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.82、4.63，相对其历史值，分别处于29.05%、35.36%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.97，相对其历史估值，位于13.74%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.96%，相对其历史值的分位数水平为65.38%。 　　各行业估值及基金重仓股配置比例 　　中信一级行业中，电力设备及新能源、煤炭、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为23.86、6.49、15.39，相对自身历史值的分位数分别为1.16%、1.16%、2.18%；房地产、消费者服务、商贸零售行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-19.84、400.26、-185.50，相对自身历史值的分位数分别为99.27%、92.29%、91.85%。 　　中信一级行业中，建材、房地产、银行行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.34、0.87、0.49，相对自身历史值的分位数分别为0.58%、0.58%、5.39%；食品饮料、电力设备及新能源、计算机行业PB估值处于历史高位，其PB分别为6.75、3.37、4.71，相对自身历史值的分位数分别为63.90%、54.29%、53.57%。 　　基金对交通运输、有色金属、国防军工行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为2.84%、4.13%、3.44%，相对自身历史值的分位数分别为94.34%、92.45%、92.45%；对银行、房地产、非银行金融行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.22%、1.57%、1.02%，相对自身历史值的分位数分别为3.77%、7.55%、13.21%。 　　风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。