加入VIP免费下载信达证券-基金研究周报：主动权益基金电新行业配比持续下调，纳斯达克100ETF受到青睐-230618
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市场回顾：本周市场各宽基指数普遍上涨。截至2023年6月16日，上证综指收于3273.33点，近一周上涨1.3%；深证成指收于11306.53点，近一周上涨4.75%；沪深300收于3963.35点，近一周上涨3.3%；创业板指收于2270.06点，近一周上涨5.93%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为食品饮料、汽车、电力设备及新能源、机械、消费者服务，收益率分别为7.82%、6.56%、6.4%、6.03%、5.98%；涨跌幅排名靠后的行业分别为电力及公用事业、银行、石油石化、房地产、建筑，收益率分别为-2.58%、-2.12%、-0.32%、0.3%、0.48%。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值3.44%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值0.9%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值1.51%。 主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平普遍出现回调。截止2023年6月16日，偏股主动型基金的平均仓位为83.62%。其中，普通股票型基金的平均仓位约86.87%（较上周下降1.01pct），偏股混合型基金的平均仓位约83.81%（较上周下降1.67pct），配置型基金的平均仓位约81.74%（较上周下降1.44pct）。配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均仓位水平相较于一个月前和三个月前均出现下降。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有综合、交通运输、食品饮料、电子、基础化工，配比下调较多的行业有医药、电力设备及新能源、通信、银行、机械。较三个月前，计算机、通信行业的配置比例上升较多；分别上升2.26pct、1.43pct；电力设备及新能源行业的配置比例出现下降，下调3.76pct。较一个月前（2023.05.19），小盘成长仓位上升较多（上升4.72pct），中盘成长仓位下降较多（下降11.54pct）。较三个月前（2023.03.17），小盘成长仓位上升相对较多（上升7.71pct），大盘成长仓位下降相对较多（下降8.67pct）。 股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.06.12至2023.06.16），股票型ETF基金资金净流出22.72亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出28.98亿元，规模达到6032.29亿元。行业ETF方面，本周资金净流入30.23亿元，规模达到5407.39亿元。其中，金融、周期制造、消费板块资金呈净流入；TMT板块资金呈净流出，净流出金额为6.76亿元。本周净流入金额相对较多的产品为国泰中证全指证券公司ETF、嘉实上证科创板芯片ETF，净流入金额分别为7.90亿元、5.98亿元；本周净流出金额相对较多的产品为华夏中证5G通信主题ETF、鹏华中证酒ETF，净流出金额分别为3.45亿元、2.93亿元。从近几月整体情况看，消费板块ETF，近三月和近一个月均净流入较多;金融板块和周期制造板块ETF，近一个月净流入较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出1.1亿元；主题相关ETF资金净流出11.25亿元。境外ETF方面，本周资金净流出11.61亿元，规模达到2418.51亿元。本周净流入较多的产品为国泰纳斯达克100ETF，净流入金额为4.95亿元。近一月和近三月，资金主动净流入金额分别为40.49亿元、213.61亿元。 境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计27只，分别是混合型基金10只、股票型基金4只、债券型基金11只、FOF基金2只。本周发行总份额406.64亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为36.75亿元，处于近一年主动偏股型基金发行规模54%历史百分位，主动偏股型基金周新发规模位于近一年的较高水平。本周，境内新发行19只基金，分别是股票型6只、混合型2只、债券型9只、国际(QDII)基金2只。 各私募策略表现：今年以来，私募行业各策略指数赚钱效应较差，仅债券策略、市场中性策略和套利策略取得小幅正收益，年初以来累计收益分别为0.93%、1.52%、0.77%。近一年，市场中性策略和债券策略表现较好；宏观策略表现相对较弱。截至2023年06月16日，市场中性策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为0.83%、0.36%、5.77%，债券策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-0.11%、0.20%、3.07%；宏观策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-4.15%、-6.65%、-14.36%。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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（以下内容从信达证券《基金研究周报：主动权益基金电新行业配比持续下调，纳斯达克100ETF受到青睐》研报附件原文摘录）市场回顾：本周市场各宽基指数普遍上涨。截至2023年6月16日，上证综指收于3273.33点，近一周上涨1.3%；深证成指收于11306.53点，近一周上涨4.75%；沪深300收于3963.35点，近一周上涨3.3%；创业板指收于2270.06点，近一周上涨5.93%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为食品饮料、汽车、电力设备及新能源、机械、消费者服务，收益率分别为7.82%、6.56%、6.4%、6.03%、5.98%；涨跌幅排名靠后的行业分别为电力及公用事业、银行、石油石化、房地产、建筑，收益率分别为-2.58%、-2.12%、-0.32%、0.3%、0.48%。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值3.44%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值0.9%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值1.51%。 主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平普遍出现回调。截止2023年6月16日，偏股主动型基金的平均仓位为83.62%。其中，普通股票型基金的平均仓位约86.87%（较上周下降1.01pct），偏股混合型基金的平均仓位约83.81%（较上周下降1.67pct），配置型基金的平均仓位约81.74%（较上周下降1.44pct）。配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均仓位水平相较于一个月前和三个月前均出现下降。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有综合、交通运输、食品饮料、电子、基础化工，配比下调较多的行业有医药、电力设备及新能源、通信、银行、机械。较三个月前，计算机、通信行业的配置比例上升较多；分别上升2.26pct、1.43pct；电力设备及新能源行业的配置比例出现下降，下调3.76pct。较一个月前（2023.05.19），小盘成长仓位上升较多（上升4.72pct），中盘成长仓位下降较多（下降11.54pct）。较三个月前（2023.03.17），小盘成长仓位上升相对较多（上升7.71pct），大盘成长仓位下降相对较多（下降8.67pct）。 股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.06.12至2023.06.16），股票型ETF基金资金净流出22.72亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出28.98亿元，规模达到6032.29亿元。行业ETF方面，本周资金净流入30.23亿元，规模达到5407.39亿元。其中，金融、周期制造、消费板块资金呈净流入；TMT板块资金呈净流出，净流出金额为6.76亿元。本周净流入金额相对较多的产品为国泰中证全指证券公司ETF、嘉实上证科创板芯片ETF，净流入金额分别为7.90亿元、5.98亿元；本周净流出金额相对较多的产品为华夏中证5G通信主题ETF、鹏华中证酒ETF，净流出金额分别为3.45亿元、2.93亿元。从近几月整体情况看，消费板块ETF，近三月和近一个月均净流入较多;金融板块和周期制造板块ETF，近一个月净流入较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出1.1亿元；主题相关ETF资金净流出11.25亿元。境外ETF方面，本周资金净流出11.61亿元，规模达到2418.51亿元。本周净流入较多的产品为国泰纳斯达克100ETF，净流入金额为4.95亿元。近一月和近三月，资金主动净流入金额分别为40.49亿元、213.61亿元。 境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计27只，分别是混合型基金10只、股票型基金4只、债券型基金11只、FOF基金2只。本周发行总份额406.64亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为36.75亿元，处于近一年主动偏股型基金发行规模54%历史百分位，主动偏股型基金周新发规模位于近一年的较高水平。本周，境内新发行19只基金，分别是股票型6只、混合型2只、债券型9只、国际(QDII)基金2只。 各私募策略表现：今年以来，私募行业各策略指数赚钱效应较差，仅债券策略、市场中性策略和套利策略取得小幅正收益，年初以来累计收益分别为0.93%、1.52%、0.77%。近一年，市场中性策略和债券策略表现较好；宏观策略表现相对较弱。截至2023年06月16日，市场中性策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为0.83%、0.36%、5.77%，债券策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-0.11%、0.20%、3.07%；宏观策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-4.15%、-6.65%、-14.36%。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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