上海证券-金融工程周报：食饮社服维持强势，北上资金流出有色-230616

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（以下内容从上海证券《金融工程周报：食饮社服维持强势，北上资金流出有色》研报附件原文摘录）
　　主要观点 　　A股量化选股： 　　基于动量+盈利的选股模型，近期模型输出的个股有：上海亚虹、拉芳家化、农尚环境等。 　　A股行业轮动模型： 　　模型从资金、估值、情绪、动量、超买超卖和盈利，共6个因子共同构建打分体系，用以研判行业综合评分。 　　基于该模型，食品饮料、社会服务、机械设备等综合评分较高，建筑装饰、医药生物、银行等得分较低。 　　A股外资监测： 　　行业净流入前五：电力设备、医药生物、电子、汽车、美容护理； 　　行业净流出前五：食品饮料、非银金融、煤炭、商贸零售、钢铁； 　　个股净流入前五：美的集团、宁德时代、中国太保、工业富联、四川路桥； 　　中小市值增持较大的个股有：酒钢宏兴、宝馨科技、岩石股份等个股。 　　港股内资监测： 　　行业净流入前五：石油石化、传媒、非银金融、社会服务、煤炭； 　　行业净流出前五：银行、汽车、食品饮料、电子、家用电器； 　　个股净流入前五：中国石油股份、中国移动、中国石油化工股份、李宁、中国神华； 　　中小市值增持较大的个股有：新创建集团、ESR等个股。大类资产CTA模型： 　　该模型基于大类资产池的截面动量作为主要的因子，结合非线性的权重组合，构建周度更新的大类资产配置模型。 　　基于该模型结果，本期建议对中证1000、A股有色金属/通信/白酒、港股医药生物/通信、能源/黑色系等资产保持乐观；建议对贵金属、十年期国债期货、可转债、信用债、利率债等资产保持谨慎。 　　风险提示 　　本文投资建议仅代表数理模型的计算结果，不代表未来可以重复出现；股市投资需谨慎。