中信期货-金融工程周报：跟踪周报：换手风光不再，动量独领风骚-230612

文本预览：

《中信期货-金融工程周报：跟踪周报：换手风光不再，动量独领风骚-230612（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-金融工程周报：跟踪周报：换手风光不再，动量独领风骚-230612（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从中信期货《金融工程周报：跟踪周报：换手风光不再，动量独领风骚》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系基本每收益同比增长率、relative_strength(季换手率)、alpha009(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周A市场维持横盘震荡，约半一级行业取得正收益。上周量价体系，各因子RankIC累计值均呈现出一定的向上趋，整体的波动性加剧；财务体系，财务整体RankIC累计值未展现出明显趋。 　　中信一级行业的单因子表现：上周家电涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha009(反转类)表现最好，电力设备及新能源跌幅最大，行业内销售净利率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha101(反转类)表现最好。