加入VIP免费下载华鑫证券-金融衍生品策略日报-230612
文本预览：
市场综述 本周五，A股三大指数今日午后集体拉升收涨。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.90%，科创50涨2.53%，沪深300涨0.43%，上证50涨0.15%。上涨家数为2737家，高于前一交易日1775家，高于此前一周均值2478家。涨停家数为77家，高于前一交易日39家，高于此前一周均值55家。下跌家数为2227家，低于前一交易日3219家，低于此前一周均值2493家。跌停家数为10家，低于前一交易日21家，低于此前一周均值28家。北向资金净流出14.42亿元，前一交易日净流入29.51亿元，上周均值为净流入10.04亿元。成交额为9909亿元，前一交易日为8610亿元，上周均值为9457亿元。 股指期货交易策略 观点：多空资金离场，指数低位震荡 （1）6月9日，IF、IH、IC合约持仓量分别为21.02万手、13.93万手、29.12万手，日环比变动为-3.52%、-3.5%和-3.32%； （2）6月9日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为-3.9点、-4.33点、-0.18点，较上一交易日变化5.28点、3.93点和6.77点。 操作建议：IF2306以高抛低吸为主，支撑位3810点，阻力位点3850点 期权交易策略 观点：隐含波动率维持低位，指数窄幅波动 （1）6月9日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为0.66、0.84、0.92、0.74，其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅回升； （2）6月9日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为14.9%、16.1%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅下降。 操作建议：激进型策略：暂无；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无。 风险提示 1市场系统性风险；2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。
展开>>
收起<<
《华鑫证券-金融衍生品策略日报-230612（5页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华鑫证券-金融衍生品策略日报-230612（5页）.pdf（5页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。
（以下内容从华鑫证券《金融衍生品策略日报》研报附件原文摘录）市场综述 本周五，A股三大指数今日午后集体拉升收涨。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.90%，科创50涨2.53%，沪深300涨0.43%，上证50涨0.15%。上涨家数为2737家，高于前一交易日1775家，高于此前一周均值2478家。涨停家数为77家，高于前一交易日39家，高于此前一周均值55家。下跌家数为2227家，低于前一交易日3219家，低于此前一周均值2493家。跌停家数为10家，低于前一交易日21家，低于此前一周均值28家。北向资金净流出14.42亿元，前一交易日净流入29.51亿元，上周均值为净流入10.04亿元。成交额为9909亿元，前一交易日为8610亿元，上周均值为9457亿元。 股指期货交易策略 观点：多空资金离场，指数低位震荡 （1）6月9日，IF、IH、IC合约持仓量分别为21.02万手、13.93万手、29.12万手，日环比变动为-3.52%、-3.5%和-3.32%； （2）6月9日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为-3.9点、-4.33点、-0.18点，较上一交易日变化5.28点、3.93点和6.77点。 操作建议：IF2306以高抛低吸为主，支撑位3810点，阻力位点3850点 期权交易策略 观点：隐含波动率维持低位，指数窄幅波动 （1）6月9日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为0.66、0.84、0.92、0.74，其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅回升； （2）6月9日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为14.9%、16.1%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅下降。 操作建议：激进型策略：暂无；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无。 风险提示 1市场系统性风险；2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。
会员中心 
开通会员