东证期货-国债期货周度报告：国债模型基差多头策略扩大浮盈-230604

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（以下内容从东证期货《国债期货周度报告：国债模型基差多头策略扩大浮盈》研报附件原文摘录）
　　国债市场焦点： 　　1）国内方面，5月财新中国制造业PMI升至50.9，5月官方制造业PMI继续位于收缩区间，国常会指出延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策； 　　2）美国方面，国会参众两院通过债务上限法案，5月失业率为3.7%且高于前值，5月Markit制造业PMI为48.4，美联储公布最新褐皮书显示近期美国经济有降温迹象，最近被提名为美联储副主席的Jefferson表示6月会议倾向于维持利率不变； 　　3）欧洲及其他方面，韩国5月出口同比减少15.2%，巴西第一季度GDP同比增长4.0%。 　　投资建议及策略净值： 　　十年期国债期货主力日线CTA模组空头信号，周线级别模型空头信号，2023年6月国债月度模型多头信号，利率曲线模型看陡。国内黑色商品指数和有色金属指数月线级别空头信号，农产品指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和，美元指数月线级别空头信号进入尾声，伦敦金现周线级别出现空头信号，布伦特油价周线级别出现多头信号，纳斯达克综合指数周线级别多头信号。套利组合净值为3.29，5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1076和1.1110，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1228和1.1465。 　　风险提示： 　　如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。