开源证券-金融工程定期：北上南下资金行为画像（2021年6月13日）-210613

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北上资金行为画像北上资金近一个月累积净流入约570亿元，在5月底净流入幅度有显著提升，单日最高净流入规模达217亿元，创2021年以来新高。

6月以来，北上资金流入流出波动开始减小，整体呈现小幅净流入态势。

过去一个月外资净流入主要是由于配置型资金外资银行对A股的不断增配，累计净流入约500亿元，交易型资金外资券商总体处于小幅流入状态，累计净流入规模约74亿元。

近一个月中，按照增持规模的大小，外资银行和外资券商均增持了食品饮料、银行和电气设备等行业；二者同时减持了汽车和机械设备行业。

近一个月来，外资在5月底时在沪深300指数成分股上出现了大幅净流入，后续开始进入小幅震荡模式；对于中证500和1000指数的成分股，外资近一个月呈现持续稳定的净流入状态，量级均在100亿左右。

从托管机构层面来看，成长风格个股的加仓资金主要来源于外资银行，外资券商前期持续流入成长股，近期又开始逐渐流出；对于价值类个股，外资银行呈现出稳定净流入的状态，近期流入步伐有所放缓，而外资券商近一月在价值个股上的净流入规模在零值附近波动。

南下资金行为画像本周(20210607-20210611)恒生指数和恒生港股通指数分别较上周下跌了0.26%和0.13%。

港股本周日均成交额1079亿港元，其中港股通成分股的日均成交额为939亿港元。

南向资金本周每日均呈净流出，总计净流出18.75亿港元。

本周港股通、中资机构、港资机构呈净流出，国际机构呈净流入。

另外港股通：净流入居前的行业为医药生物、汽车、纺织服装、化工、通信，净流出居前的行业为房地产、电子、银行、休闲服务、非银金融。

我们对四类托管机构本周的持仓收益进行估算：港股通、中资机构、港资机构、国际机构本周的收益分别为0.294%、0.237%、0.128%、-0.251%。

北上资金持仓概览从存量看，科博达高居沪市流通股占比第一位，超越第二位的八方股份7个百分点；深市中，国瓷材料外资持仓占比超过流通A股的30%。

从增量看，近一个月北上资金增仓金额最高的为贵州茅台，净加仓金额为57.89亿元；减仓金额最高的则为三一重工，累计净流出金额49亿元。

近一个月，全体托管机构净增仓占比最高的个股是三棵树，净增仓比例达4.74%；外资银行增持三棵树最多，净增仓比例为4.34%；外资券商净增仓占比最高的个股是新华医疗，占比达1.73%。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。