加入VIP免费下载信达证券-基金研究周报：股票型ETF本周资金净流入超三百亿，近一月市场中性策略私募表现优秀-230604
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市场回顾：本周市场宽基指数普遍上涨。截止2023年06月02日，上证综指收于3230.07点，近一周上涨0.55%；深证成指收于10998.07点，近一周上涨0.81%；沪深300收于3861.83点，近一周上涨0.28%；创业板指收于2233.27点，近一周上涨0.18%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为传媒、计算机、通信、有色金属、石油石化；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、医药、电力设备及新能源、农林牧渔、食品饮料。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值0.76%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-5.27%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-0.97%。 主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平均出现上调。截止2023年06月02日，偏股主动型基金的平均仓位为85.1%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.89%（较上周下降0.82pct），偏股混合型基金的平均仓位约85.48%（较上周下降1.61pct），配置型基金的平均仓位约83.18%（较上周下降1.52pct）。配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均仓位水平相较于一个月前和三个月前均出现下降。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有交通运输、综合、国防军工、电力及公用事业、建筑，配比下调较多的行业有家电、食品饮料、有色金属、银行、基础化工。较三个月前，计算机、通信行业的配置比例上升较多，分别上升1.99pct、1.42pct；电力设备及新能源的配置比例出现大幅下降，下调4.17pct。风格仓位方面，近一月来看，中盘成长仓位上升较多；大盘成长仓位下降较多。较一个月前（2023.05.05），中盘成长仓位上升较多（上升8.35pct），大盘成长仓位下降较多（下降9.83pct）。较三个月前（2023.03.03），中盘价值仓位上升相对较多（上升4.94pct），中盘成长仓位下降相对较多（下降3.99pct）。 股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.05.29至2023.06.02），股票型ETF基金资金净流入323.44亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入204.39亿元，规模达到5773.08亿元。行业ETF方面，本周资金净流入97.84亿元，规模达到5218.69亿元。其中，TMT、周期制造、消费、金融板块均呈现资金净流入，净流入金额分别为19.07亿元、36.13亿元、19.71亿元、22.94亿元。本周净流入金额相对较多的产品为国泰中证全指证券公司ETF、嘉实上证科创板芯片ETF，净流入金额分别为10.14元、8.68亿元。近三月，消费板块ETF资金净流入较多；近一月，TMT板块ETF资金净流入较多；近三月和近一月，各行业板块资金均呈净流入。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入7.82亿元；主题相关ETF资金净流入13.36亿元。 境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计28只，分别是混合型基金10只、股票型基金9只、债券型基金5只、FOF基金2只、国际(QDII)基金2只。本周发行总份额279.86亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为58.05亿元，处于近一年主动偏股型基金发行规模的74%历史百分位，主动偏股型基金周新发规模位于近一年的较高水平。本周，境内新发行19只基金，分别是股票型3只、混合型9只、债券型6只、FOF基金1只。 各私募策略表现：近一月，市场中性策略表现相对较强。今年以来，私募行业各策略指数赚钱效应较差，仅债券策略、市场中性策略和套利策取得小幅正收益，年初以来累计收益分别为0.96%、1.37%、0.58%。近一年，市场中性策略和债券策略表现较好；宏观策略表现相对较弱。截至2023年05月26日，市场中性策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为1.31%、0.06%、6.36%，债券策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-0.43%、-0.23%、3.93%；宏观策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-4.97%、-8.79%、-11.29%。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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（以下内容从信达证券《基金研究周报：股票型ETF本周资金净流入超三百亿，近一月市场中性策略私募表现优秀》研报附件原文摘录）市场回顾：本周市场宽基指数普遍上涨。截止2023年06月02日，上证综指收于3230.07点，近一周上涨0.55%；深证成指收于10998.07点，近一周上涨0.81%；沪深300收于3861.83点，近一周上涨0.28%；创业板指收于2233.27点，近一周上涨0.18%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为传媒、计算机、通信、有色金属、石油石化；涨跌幅排名靠后的行业分别为煤炭、医药、电力设备及新能源、农林牧渔、食品饮料。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值0.76%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-5.27%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-0.97%。 主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平均出现上调。截止2023年06月02日，偏股主动型基金的平均仓位为85.1%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.89%（较上周下降0.82pct），偏股混合型基金的平均仓位约85.48%（较上周下降1.61pct），配置型基金的平均仓位约83.18%（较上周下降1.52pct）。配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均仓位水平相较于一个月前和三个月前均出现下降。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有交通运输、综合、国防军工、电力及公用事业、建筑，配比下调较多的行业有家电、食品饮料、有色金属、银行、基础化工。较三个月前，计算机、通信行业的配置比例上升较多，分别上升1.99pct、1.42pct；电力设备及新能源的配置比例出现大幅下降，下调4.17pct。风格仓位方面，近一月来看，中盘成长仓位上升较多；大盘成长仓位下降较多。较一个月前（2023.05.05），中盘成长仓位上升较多（上升8.35pct），大盘成长仓位下降较多（下降9.83pct）。较三个月前（2023.03.03），中盘价值仓位上升相对较多（上升4.94pct），中盘成长仓位下降相对较多（下降3.99pct）。 股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.05.29至2023.06.02），股票型ETF基金资金净流入323.44亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入204.39亿元，规模达到5773.08亿元。行业ETF方面，本周资金净流入97.84亿元，规模达到5218.69亿元。其中，TMT、周期制造、消费、金融板块均呈现资金净流入，净流入金额分别为19.07亿元、36.13亿元、19.71亿元、22.94亿元。本周净流入金额相对较多的产品为国泰中证全指证券公司ETF、嘉实上证科创板芯片ETF，净流入金额分别为10.14元、8.68亿元。近三月，消费板块ETF资金净流入较多；近一月，TMT板块ETF资金净流入较多；近三月和近一月，各行业板块资金均呈净流入。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入7.82亿元；主题相关ETF资金净流入13.36亿元。 境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计28只，分别是混合型基金10只、股票型基金9只、债券型基金5只、FOF基金2只、国际(QDII)基金2只。本周发行总份额279.86亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为58.05亿元，处于近一年主动偏股型基金发行规模的74%历史百分位，主动偏股型基金周新发规模位于近一年的较高水平。本周，境内新发行19只基金，分别是股票型3只、混合型9只、债券型6只、FOF基金1只。 各私募策略表现：近一月，市场中性策略表现相对较强。今年以来，私募行业各策略指数赚钱效应较差，仅债券策略、市场中性策略和套利策取得小幅正收益，年初以来累计收益分别为0.96%、1.37%、0.58%。近一年，市场中性策略和债券策略表现较好；宏观策略表现相对较弱。截至2023年05月26日，市场中性策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为1.31%、0.06%、6.36%，债券策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-0.43%、-0.23%、3.93%；宏观策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-4.97%、-8.79%、-11.29%。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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