东莞证券-财富通期权每日策略-230529

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（以下内容从东莞证券《财富通期权每日策略》研报附件原文摘录）
　　一、激进型策略： 　　暂无（已止盈平仓看涨期权头寸）。 　　二、稳健型策略： 　　暂无（已止盈平仓看涨期权头寸）。 　　三、套保对冲策略： 　　继续持有ETF现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例10000:1，即买入10000份中证500ETF现货（510500），同时买入1张深度实值的看跌期权合约中证500ETF沽9月7000（10005157）。 　　期权标的的多空择时系统是基于对市场五大核心维度进行的综合量化打分得到。这五大维度包括标的技术面、期权持仓量、期权波动率、市场流动性与资金面、市场情绪面。每个维度又涉及短期、中期、长期、微观、中观、宏观的一种或多种数据。整个多空择时系统的打分机制，融合了纯技术因子的量化自动打分，和宏观经济政策面的主观打分，且各因子权重跟随市场环境变化动态调整。这样既可以规避纯量化择时系统自身盲区所导致的错误判断或交易，也可以弥补宏观择时系统在时间节奏上的粗略性而导致的交易滞后或持仓回撤过大等问题。 　　显示的是标的多空综合打分的最终结果，用雷达图和柱状图两种方式展示。需要注意的是，该系统按每一个维度[0,6]之间打分，每个维度又具有特有的权重，最终得到每个标的多空的综合得分，总分越高，看多信号越强烈，反之越弱。 　　根据标的的多空综合打分结果，将标的多空信号状态分为：强烈看多、看多、谨慎看多、中性观望、谨慎看空、看空、强烈看空，共计7种状态。 　　根据多空择时系统综合打分得到，所有标的的多空信号为中性观望。