东证期货-国债期货周度报告：国债模型做陡策略扩大浮盈-230528

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（以下内容从东证期货《国债期货周度报告：国债模型做陡策略扩大浮盈》研报附件原文摘录）
　　国债市场焦点： 　　1）国内方面，王文涛部长会见美国贸易代表戴琪，5月LPR报价连续第九个月维持不变，1-4月国有企业利润总额同比增长15.1%； 　　2）美国方面，美联储5月议息会议纪要没有给出暂停加息的明确信号，4月个人消费支出价格指数环比上升0.4%，4月核心PCE物价指数同比升4.7%，2023年第一季度美国实际GDP按年率计算增长1.3%且较首次预估数据上调0.2个百分点； 　　3）欧洲及其他方面，欧元区5月制造业PMI初值44.6且创36个月新低，韩国央行将基准利率维持在3.50%不变。 　　投资建议及策略净值： 　　十年期国债期货主力日线CTA模组空头信号，周线级别模型空头信号，2023年6月国债月度模型多头信号，利率曲线模型看陡。国内黑色商品指数和有色金属指数月线级别空头信号，农产品指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和，美元指数月线级别空头信号进入尾声，伦敦金现周线级别出现空头信号，布伦特油价周线级别出现多头信号，纳斯达克综合指数周线级别多头信号。套利组合净值为3.28，5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1057和1.1097，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1214和1.1445。 　　风险提示： 　　如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。