国泰期货-股指期货择时对冲：“潮汐指数”风险管理工具-230529

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（以下内容从国泰期货《股指期货择时对冲：“潮汐指数”风险管理工具》研报附件原文摘录）
　　1.潮汐指数 　　潮汐指数为基于量化角度对股指期货生成的日频概率模型，其数值分布区间为-100%至100%，对应为预测日开盘所持有的股指期货方向与仓位（既定资金规模与杠杆配置下最大持仓市值的比例）。 　　相对于市场方向的预测，市场的延续周期则更加难以把握，故潮汐指数为了尽量涵盖不同周期的市场行情，通过多维数据计算周期来达到预测周期的错配。基于滚动窗口不同，潮汐指数可分为多个变频指数。变频指数分为5类，分别为日指数、A指数、B指数、C指数、D指数，其中日指数为当日时间窗口生成的计算结果，其余A、B、C、D四个指数则分别对应不同的多日时间窗口计算结果，其结果变换频率依次降低。最终我们通过多周期加权方式，构建潮为加权指数，做为择时的动态仓位。 　　上证50多维潮汐指数预测值回顾（2922年至2023年一季度）