加入VIP免费下载国泰期货-股指对冲周报-230526
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本周指数进一步向下突破，权重板块跌势较重，上证 50 四日连阴收官，创年内新低，沪深 300 同样录得三连阴，周线跌幅分别为 2.8%和 2.37%，另一方面中小盘跌幅较小，中证 500 和 1000 在个别成长板块带领下绝地反击，周线跌幅分别录得 1.34%和 0.85%。本周市场成交未现任何起色，依然维持在 7000-8000亿元附近，北向资金连续 3 日大额净卖出，整周净卖出 178.88 亿元，连续两周录得净卖出，其中深股通遭遇净卖出 120 亿。海外方面，美国债务协议可能初步成形，美联储会议纪要显示是否进一步加息分歧明显，更加依赖经济数据，整体上海外基本面有惊无险。国内市场走势偏弱主要受到宏观预期下调的影响，叠加人民币汇率破 7，市场风险偏好难以提升， 同时大宗商品市场隐含的宏观预期依然处于偏弱状态，热点题材缺乏持续性，赚钱效应不佳。尽管有国资委强调全力以赴发展战略性新兴产业、《国家水网建设规划纲要》提出建设一批国家水网骨干工程等利好，但市场似乎已对于此类利好消息麻木不仁，情绪依然属于偏弱状态。本周股指各品种基差变动不大，本周新上市的 07 合约隐含指增收益较高，其余合约变动不明显。从期限结构的角度来看， IH 和 IF 近端合约偏低，但幅度不大，仍维持多头远端推荐、空头近端推荐不变。 本周 IH 日均成交量 67856 手，较前周环比上升 3.4%，持仓量 133890 手，较前周环比上升 9.1%;本周 IF 日均成交量 96050 手，较前周环比上升 3.7%，持仓量 220619 手，较前周环比上升 8.5%;本周 IC日均成交量 69810 手，较前周环比下降 9.8%，持仓量 292150 手，较前周环比上升 5.5%;本周 IM 日均成交量 53004 手，较前周环比下降 15.2%，持仓量 166433 手，较前周环比上升 1.6%。
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（以下内容从国泰期货《股指对冲周报》研报附件原文摘录）本周指数进一步向下突破，权重板块跌势较重，上证 50 四日连阴收官，创年内新低，沪深 300 同样录得三连阴，周线跌幅分别为 2.8%和 2.37%，另一方面中小盘跌幅较小，中证 500 和 1000 在个别成长板块带领下绝地反击，周线跌幅分别录得 1.34%和 0.85%。本周市场成交未现任何起色，依然维持在 7000-8000亿元附近，北向资金连续 3 日大额净卖出，整周净卖出 178.88 亿元，连续两周录得净卖出，其中深股通遭遇净卖出 120 亿。海外方面，美国债务协议可能初步成形，美联储会议纪要显示是否进一步加息分歧明显，更加依赖经济数据，整体上海外基本面有惊无险。国内市场走势偏弱主要受到宏观预期下调的影响，叠加人民币汇率破 7，市场风险偏好难以提升， 同时大宗商品市场隐含的宏观预期依然处于偏弱状态，热点题材缺乏持续性，赚钱效应不佳。尽管有国资委强调全力以赴发展战略性新兴产业、《国家水网建设规划纲要》提出建设一批国家水网骨干工程等利好，但市场似乎已对于此类利好消息麻木不仁，情绪依然属于偏弱状态。本周股指各品种基差变动不大，本周新上市的 07 合约隐含指增收益较高，其余合约变动不明显。从期限结构的角度来看， IH 和 IF 近端合约偏低，但幅度不大，仍维持多头远端推荐、空头近端推荐不变。 本周 IH 日均成交量 67856 手，较前周环比上升 3.4%，持仓量 133890 手，较前周环比上升 9.1%;本周 IF 日均成交量 96050 手，较前周环比上升 3.7%，持仓量 220619 手，较前周环比上升 8.5%;本周 IC日均成交量 69810 手，较前周环比下降 9.8%，持仓量 292150 手，较前周环比上升 5.5%;本周 IM 日均成交量 53004 手，较前周环比下降 15.2%，持仓量 166433 手，较前周环比上升 1.6%。
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